AutoLP 學習筆記：量化指標在流動性管理中的應用
來源: @0xmomonifty
日期: Fri Jul 11 08:41:31 +0000 2025
標籤:
LP策略量化交易風險管理
來源: @0xmomonifty (0xMomo🕊️)日期: 2026-02-18 標籤:
AutoLP量化交易流動性管理技術指標DeFi
背景與動機
上一次考慮到單純頻繁的鑄造、撤出 LP 存在價格暴跌的無償風險,那麼結合之前我玩過二級量化的經驗 (只是小白玩家級別),加入了 MA、RSI、MACD 等指標作為量化因子,來測試一下能否減少價格下跌帶來的損失。
使用量化因子來判斷趨勢
目前引入了 MA、RSI、MACD 等指標,訂閱池子的 Log 計算出每筆交易的價格,每 30 秒為週期進行採樣快取,達到能夠計算指標的數值後來進行積分判斷,根據積分強度來判斷看漲、看跌、HOLD。
技術指標說明
- MA (Moving Average): 移動平均線
- RSI (Relative Strength Index): 相對強弱指標
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): 指數平滑異同移動平均線
採樣與計算流程
- 訂閱池子的交易日誌
- 計算每筆交易的價格
- 每 30 秒進行一次價格採樣
- 累積足夠數據後計算技術指標
- 根據指標進行積分判斷
- 輸出交易信號:看漲、看跌、HOLD
使用趨勢來管理 LP 的狀態
有了看漲看跌技術指標後,就可以根據趨勢情況來管理 LP。
管理邏輯
優先判斷當前價格是否在區間內
- 如果在區間內且是賣出信號 → 不變動 LP
- 如果超出區間 → 根據信號操作下一個 LP 或者 swap 成穩定幣
無持倉時的策略
- HOLD 信號 → 不做 LP
- 下跌信號 → 不做 LP
- 目的:減少價格下跌帶來的損失
LP 狀態管理表格
| 當前狀態 | 價格位置 | 信號 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 有 LP | 區間內 | 賣出 | 不變動 |
| 有 LP | 區間外 | 看漲 | 調整 LP 位置 |
| 有 LP | 區間外 | 看跌 | Swap 成穩定幣 |
| 無 LP | - | HOLD | 不做 LP |
| 無 LP | - | 看跌 | 不做 LP |
| 無 LP | - | 看漲 | 鑄造新 LP |
核心策略思路
透過技術指標量化判斷市場趨勢,動態調整 LP 倉位:
- 上漲趨勢: 積極提供流動性賺取手續費
- 下跌趨勢: 退出 LP 避免無常損失
- 震盪行情: 保持現有部位或觀望
這種方法結合了傳統量化交易的技術分析與 DeFi 流動性管理,試圖在賺取手續費收益的同時降低無常損失風險。