三層交易系統：歷史先驗、實時信號與風險管理
來源: @jtrevorchapman
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量化交易信號系統風險管理
三層系統架構：Memory > Signals > Defense
本系統採用三層架構進行交易決策：歷史記憶作為先驗、實時信號投票決定方向、防禦系統控制倉位。
第一層：Session Memory（歷史先驗）
在任何信號觸發之前，系統就已經有了初步判斷。它會掃描過去 30+ 個已完成的交易時段，並提問：「當過去的時段看起來像現在這個時段時，哪一方贏了？」
系統會從歷史數據計算出 YES 的勝率，這成為一個方向性的「先驗」——在當前時段開始前就已經存在的偏向。如果歷史數據顯示 YES 贏 65% 的時間，系統進入時段時就已經偏向 YES。
第二層：實時信號投票
每一秒鐘，8-12 個信號規則會評估當前的市場狀況。每個規則會獨立投票 YES 或 NO，並附帶一個信心分數（0-100%）。
範例：
- 「Chainlink oracle 比 ptb（price to beat，目標價格）高 $150 → YES，70% 信心」
- 「Binance 60 秒動量呈現強烈負向 → NO，55% 信心」
- 「5 分鐘 CVD 顯示重度買盤壓力 → YES，80% 信心」
這些投票會被聚合：勝出方向由信心加權的多數決定。最終信心分數是加權平均值。例如，如果 8 條規則以 60-80% 信心說 YES，2 條規則以 40% 說 NO，你會得到約 65% 的 YES 信心。
第三層：Defense 防禦減弱/Sentinel 哨兵
65% 的信心分數並不代表 65% 的倉位大小。Sentinel 風險系統會問五個問題：
- Binance 流量（CVD）是否同意這筆交易？ 如果不同意 → 大幅減弱
- oracle 距離 ptb 有多遠？ 價差極小 → 減弱
- 剩餘時間有多少？ 早期時段 = 較安全；晚期時段且利潤空間薄 = 危險
- 這個時段有多震盪？ 5+ 次方向反轉 = 混亂 → 激進減弱
- 以此入場價格計算的利潤空間有多少？ 0.95 入場 = 只有 0.05 空間 → 需要近乎完美的勝率
這五個因素產生一個綜合風險分數（0.0 = 安全，1.0 = 最大風險），並轉換為減弱係數（1.0 = 滿倉，0.0 = 完全跳過）。
因此，一筆開始時為「65% 信心，$5 倉位」的交易，可能會被減弱至 $1.50，因為 CVD 不同意且時段震盪。或者可能被提升至 $7，因為所有 5 個風險因素都是綠燈且趨勢乾淨。
核心原則
信號（Signals）選擇方向，哨兵（Sentinel）決定倉位大小。防禦產生 alpha，而非進攻。