Backpack 做市與網格交易框架

來源: @practice_y11 | 原文連結
日期: Wed Jul 02 14:33:45 +0000 2025
標籤: 做市策略 多交易所 量化交易

專案簡介

這是一個支援對沖與做市策略的加密貨幣交易框架，具備多交易所自助接入與自訂策略擴充能力。系統內建自動化做市功能，可透過維持買賣價差獲取穩定收益。使用邀請連結可獲得 10~35% 自返傭（由官方自動發放）。

支援的交易所與功能

交易所	現貨做市	永續做市	永續對沖	現貨網格	合約網格	邀請連結
Backpack	✅	✅	✅	✅	✅	註冊連結
Aster	❌	✅	✅	❌	✅	註冊連結
Paradex	❌	✅	✅	❌	✅	註冊連結
Lighter	❌	✅	✅	❌	✅	註冊連結
APEX	❌	✅	✅	❌	✅	註冊連結
StandX	❌	✅	✅	❌	✅	註冊連結

功能特點

Web 控制台：直觀的圖形化界面，實時監控交易狀態和策略表現
多交易所架構：支援 Backpack、Aster、Paradex、Lighter、APEX、StandX，可擴展至其他交易所
四種策略模式：
- 現貨做市：多層訂單 + 智能重平衡
- 永續做市：倉位管理 + 風險中性
- 永續對沖：Maker 掛單成交後立即反向平倉
- 網格交易：區間震盪 + 自動套利
增強日誌系統：詳細的市場狀態和策略追蹤
WebSocket 實時連接：即時市場數據和訂單更新
可選資料庫紀錄：根據需求啟用或停用資料庫寫入以兼顧效能

專案結構

lemon_trader/
│
├── api/                      # API相關模塊
│   ├── __init__.py
│   ├── auth.py              # API認證和簽名相關
│   ├── base_client.py       # 抽象基礎客戶端 (支持繼承開發接入任意交易所)
│   ├── bp_client.py         # Backpack Exchange 客戶端
│   ├── aster_client.py      # Aster Exchange 客戶端
│   ├── paradex_client.py    # Paradex Exchange 客戶端 (含 JWT 認證)
│   ├── lighter_client.py    # Lighter Exchange 客戶端
│   └── apex_client.py       # APEX Omni Exchange 客戶端 (zkLink 簽名)
│
├── ws_client/               # WebSocket模塊
│   ├── __init__.py
│   └── client.py            # WebSocket客戶端
│
├── database/                # 數據庫模塊
│   ├── __init__.py
│   └── db.py                # 數據庫操作
│
├── strategies/              # 策略模塊
│   ├── __init__.py
│   ├── market_maker.py      # 現貨做市策略
│   ├── perp_market_maker.py # 永續合約做市策略
│   └── maker_taker_hedge.py # Maker-Taker 對沖策略
│
├── utils/                   # 工具模塊
│   ├── __init__.py
│   └── helpers.py           # 輔助函數
│
├── cli/                     # 命令行界面
│   ├── __init__.py
│   └── commands.py          # 命令行命令
│
├── web/                     # Web 控制台界面
│   ├── __init__.py
│   ├── server.py            # Flask Web 服務器
│   ├── templates/           # HTML 模板
│   │   └── index.html
│   └── static/              # 靜態資源 (CSS, JS)
│       ├── css/
│       │   └── style.css
│       └── js/
│           └── app.js
│
├── docs/                    # 策略文檔
│   ├── SPOT_MARKET_MAKING.md    # 現貨做市策略說明
│   ├── PERP_MARKET_MAKING.md    # 永續合約做市策略說明
│   └── MAKER_TAKER_HEDGE.md     # Maker-Taker 對沖策略說明
│
├── config.py                # 配置文件
├── logger.py                # 日誌配置
├── run.py                   # 統一入口文件
└── README.md                # 說明文檔

環境要求

Python 3.8 或更高版本（暫不支持 3.13 以上版本）
所需第三方庫：
- PyNaCl
- requests
- websocket-client
- numpy
- python-dotenv
- starknet-py
- flask
- flask-socketio
- python-socketio

安裝步驟

1. 克隆代碼庫

bash

git clone https://github.com/yanowo/Backpack-MM-Simple.git
cd Backpack-MM-Simple

2. 安裝依賴

bash

pip install -r requirements.txt

3. 設置環境變數

複製 .env.example 為 .env 並添加配置：

bash

# ==================== 全局代理配置 ====================
# HTTP/HTTPS 代理（支持所有交易所：Backpack、Aster、Paradex、Lighter、APEX）
# 格式: http://USER:PASS@HOST:PORT 或 https://USER:PASS@HOST:PORT
# 若不需要代理，留空即可
HTTP_PROXY=
HTTPS_PROXY=

# Backpack Exchange
BACKPACK_KEY=your_backpack_api_key
BACKPACK_SECRET=your_backpack_secret_key
BASE_URL=https://api.backpack.work

# Aster Exchange
ASTER_API_KEY=your_aster_api_key
ASTER_SECRET_KEY=your_aster_secret_key

# Paradex Exchange (使用 Paradex 賬戶認證)
# 需先登入 Paradex 使用 Paradex 地址與私鑰
PARADEX_PRIVATE_KEY=your_paradex_private_key
PARADEX_ACCOUNT_ADDRESS=your_paradex_account_address
PARADEX_BASE_URL=https://api.prod.paradex.trade/v1

# Lighter Exchange
LIGHTER_PRIVATE_KEY=your_private_key
LIGHTER_PUBLIC_KEY=your_public_key
LIGHTER_API_KEY_INDEX=your_API_key_index
LIGHTER_ADDRESS=<your_wallet_address (ignored if LIGHTER_ACCOUNT_INDEX is set)>
# 如果使用主賬戶，直接將錢包地址填入 LIGHTER_ADDRESS 環境變量即可，無需查找 account_index
# 如果你需要使用子賬戶，請按照以下步驟查找 account_index
# 請在瀏覽器中打開 https://mainnet.zklighter.elliot.ai/api/v1/account?by=l1_address&value=你的錢包地址
# 在返回結果中搜索 "account_index"手動查找並填寫對應的 account_index
LIGHTER_ACCOUNT_INDEX=
LIGHTER_BASE_URL=https://mainnet.zklighter.elliot.ai

# APEX Omni Exchange
# 需先登入 APEX 並在 Key Management 頁面獲取 API 密鑰和 zkKey Seeds
# https://omni.apex.exchange/keyManagement
APEX_API_KEY=your_apex_api_key
APEX_SECRET_KEY=your_apex_secret_key
APEX_PASSPHRASE=your_apex_passphrase
APEX_ZK_SEEDS=your_apex_zk_seeds

# StandX Perps Exchange
# 需先在 StandX 生成 API Token (JWT) 與 Request Sign Key
STANDX_API_TOKEN=your_standx_api_token
STANDX_PRIVATE_KEY=your_standx_signing_key_base64
STANDX_BASE_URL=https://perps.standx.com
STANDX_WS_URL=wss://perps.standx.com/ws-stream/v1
STANDX_SESSION_ID=  # Optional

# Optional Features
# ENABLE_DATABASE=1  # 啟用資料庫寫入 (預設0關閉)

# Web 服務器配置
# 主機地址（127.0.0.1 為僅本機訪問）
WEB_HOST=127.0.0.1
# Web 服務器端口號（如果端口被佔用，會自動在 5001-6000 範圍內尋找可用端口）
WEB_PORT=5000
# 調試模式（true 開啟，false 關閉）
WEB_DEBUG=false

使用方法

本程序提供三種運行模式，您可以根據需求選擇：

運行模式說明

模式	命令	適用場景	特點
Web 控制台	`python run.py --web`	可視化操作和監控	圖形界面、實時數據、易於上手
命令行界面 (CLI)	`python run.py --cli`	交互式配置	菜單導航、逐步配置、適合測試
快速啟動	`python run.py [參數]`	自動化運行	直接啟動、適合腳本化部署

推薦順序：新手建議先用 Web 控制台熟悉功能 → CLI 測試參數 → 快速啟動自動化運行

模式一：Web 控制台

程序提供了直觀的 Web 控制台界面，方便可視化管理和監控交易策略。

啟動步驟

bash

# 啟動 Web 服務器（默認端口 5000）
python run.py --web

訪問控制台

啟動後，在瀏覽器中訪問：http://localhost:5000

Web 界面功能

實時監控：查看交易統計、餘額、盈虧等實時數據（每5秒更新）
策略管理：啟動/停止做市策略，支持多種策略類型
參數配置：
- 交易所選擇（Backpack、Aster、Paradex、Lighter、APEX、StandX）
- 市場類型（現貨 / 永續合約）
- 策略類型（標準做市 / Maker-Taker 對沖）
- 交易對、價差、訂單數量等
- 永續合約參數（目標倉位、最大倉位、止損止盈等）
- 現貨重平衡參數
數據展示：
- 當前價格和餘額（只顯示報價資產 USDT/USDC/USD）
- 交易統計（買賣筆數、成交量、手續費）
- 盈虧分析（已實現/未實現盈虧、累計盈虧、磨損率）
- 運行時間統計

使用示例

啟動 Web 服務器
在瀏覽器打開控制台
配置環境變量（API Key 需提前在 .env 文件中設置）
選擇交易所和交易對
設置策略參數
點擊「啟動機器人」開始交易
實時查看交易狀態和統計數據
需要停止時點擊「停止機器人」

注意事項

Web 服務器需要持續運行以監控策略
API 密鑰通過環境變量讀取，不會在 Web 界面中顯示
停止策略後統計數據會保留，方便查看最終結果

模式二：命令行界面 (CLI)

交互式命令行界面，提供菜單導航和逐步配置。

啟動步驟

bash

python run.py --cli

主要功能

1 - 查詢餘額：查看所有已配置交易所的資產餘額
2 - 查詢訂單簿：查看指定交易對的買賣盤口
3 - 下單：手動下單測試
4 - 取消訂單：取消指定訂單
5 - 執行做市策略：交互式配置並啟動做市策略
6 - 查看市場信息：查看交易對詳細信息
7 - 查看波動率：分析市場波動率
8 - 重平設置管理：查看和測試重平衡配置
9 - 資料庫管理：切換資料庫寫入功能
0 - 退出：退出程序

適合場景：參數測試、功能驗證、逐步配置

模式三：快速啟動

直接通過命令行參數啟動策略，適合自動化部署和腳本運行。

快速示例

BackPack 現貨做市

bash

python run.py --exchange backpack --symbol SOL_USDC --spread 0.01 --max-orders 3 --duration 3600 --interval 60

BackPack Maker-Taker 現貨對沖

bash

python run.py --exchange backpack --symbol SOL_USDC --spread 0.01 --strategy maker_hedge --duration 3600 --interval 30

BackPack 永續做市

bash

python run.py --exchange backpack --market-type perp --symbol SOL_USDC_PERP --spread 0.01 --quantity 0.1 --max-orders 2 --target-position 0 --max-position 5 --position-threshold 2 --inventory-skew 0 --stop-loss -1 --take-profit 5 --duration 3600 --interval 10

BackPack Maker-Taker 永續對沖

bash

python run.py --exchange backpack --market-type perp --symbol SOL_USDC_PERP --spread 0.01 --quantity 0.1 --strategy maker_hedge --target-position 0 --max-position 5 --position-threshold 2 --duration 3600 --interval 8

Aster 永續做市

bash

python run.py --exchange aster --market-type perp --symbol SOLUSDT --spread 0.01 --quantity 0.1 --max-orders 2 --target-position 0 --max-position 5 --position-threshold 2 --inventory-skew 0 --stop-loss -1 --take-profit 5 --duration 3600 --interval 10

Aster Maker-Taker 永續對沖

bash

python run.py --exchange aster --market-type perp --symbol SOLUSDT --spread 0.01 --quantity 0.1 --strategy maker_hedge --target-position 0 --max-position 5 --position-threshold 2 --duration 3600 --interval 15

Paradex 永續做市

bash

python run.py --exchange paradex --market-type perp --symbol BTC-USD-PERP --spread 0.01 --quantity 0.001 --max-orders 2 --target-position 0 --max-position 1 --position-threshold 0.1 --inventory-skew 0 --stop-loss -10 --take-profit 20 --duration 3600 --interval 10

Paradex Maker-Taker 對沖

bash

python run.py --exchange paradex --market-type perp --symbol BTC-USD-PERP --spread 0.01 --quantity 0.001 --strategy maker_hedge --target-position 0 --max-position 1 --position-threshold 0.1 --duration 3600 --interval 8

Lighter 永續做市

bash

python run.py --exchange lighter --market-type perp --symbol BTC --spread 0.01 --quantity 0.001 --max-orders 2 --target-position 0 --max-position 1 --position-threshold 0.1 --inventory-skew 0 --stop-loss -10 --take-profit 20 --duration 3600 --interval 10

Lighter Maker-Taker 對沖

bash

python run.py --exchange lighter --market-type perp --symbol BTC --spread 0.01 --quantity 0.001 --strategy maker_hedge --target-position 0 --max-position 1 --position-threshold 0.1 --duration 3600 --interval 8

APEX 永續做市

bash

python run.py --exchange apex --market-type perp --symbol BTCUSDT --spread 0.01 --quantity 0.001 --max-orders 2 --target-position 0 --max-position 1 --position-threshold 0.1 --inventory-skew 0 --stop-loss -10 --take-profit 20 --duration 3600 --interval 10

APEX Maker-Taker 對沖

bash

python run.py --exchange apex --market-type perp --symbol BTCUSDT --spread 0.01 --quantity 0.001 --strategy maker_hedge --target-position 0 --max-position 1 --position-threshold 0.1 --duration 3600 --interval 8

StandX 永續做市

bash

python run.py --exchange standx --market-type perp --symbol BTC-USD --spread 0.01 --quantity 0.001 --max-orders 2 --target-position 0 --max-position 1 --position-threshold 0.1 --inventory-skew 0 --stop-loss -10 --take-profit 20 --duration 3600 --interval 10

StandX Maker-Taker 對沖

bash

python run.py --exchange standx --market-type perp --symbol BTC-USD --spread 0.01 --quantity 0.001 --strategy maker_hedge --target-position 0 --max-position 1 --position-threshold 0.1 --duration 3600 --interval 8

BackPack 現貨網格交易（自動價格範圍）

bash

python run.py --exchange backpack --symbol SOL_USDC --strategy grid --auto-price --grid-num 10 --quantity 0.1 --duration 3600 --interval 60

BackPack 永續合約網格交易（自動價格範圍）

bash

python run.py --exchange backpack --market-type perp --symbol SOL_USDC_PERP --strategy perp_grid --grid-type neutral --auto-price --price-range 5 --grid-num 10 --quantity 0.1 --max-position 2.0 --duration 3600 --interval 60

Aster 永續合約網格交易（自動價格範圍）

bash

python run.py --exchange aster --market-type perp --symbol SOLUSDT --strategy perp_grid --grid-type neutral --auto-price --price-range 5 --grid-num 10 --quantity 0.1 --max-position 2.0 --duration 3600 --interval 60

Paradex 永續合約網格交易（自動價格範圍）

bash

python run.py --exchange paradex --market-type perp --symbol BTC-USD-PERP --strategy perp_grid --grid-type neutral --auto-price --price-range 5 --grid-num 10 --quantity 0.001 --max-position 1.0 --duration 3600 --interval 60

Lighter 永續合約網格交易（自動價格範圍）

bash

python run.py --exchange lighter --market-type perp --symbol BTC --strategy perp_grid --grid-type neutral --auto-price --price-range 5 --grid-num 10 --quantity 0.001 --max-position 1.0 --duration 3600 --interval 60

APEX 永續合約網格交易（自動價格範圍）

bash

python run.py --exchange apex --market-type perp --symbol BTCUSDT --strategy perp_grid --grid-type neutral --auto-price --price-range 5 --grid-num 10 --quantity 0.001 --max-position 1.0 --duration 3600 --interval 60

StandX 永續合約網格交易（自動價格範圍）

bash

python run.py --exchange standx --market-type perp --symbol BTC-USD --strategy perp_grid --grid-type neutral --auto-price --price-range 5 --grid-num 10 --quantity 0.001 --max-position 1.0 --duration 3600 --interval 60

適合場景：自動化部署、定時任務、批量運行

策略文檔

詳細的策略說明、參數配置和最佳實踐：

現貨做市策略 - 多層訂單、智能重平衡
永續合約做市策略 - 倉位管理、風險中性
Maker-Taker 對沖策略 - 即時對沖、零持倉
網格交易策略 - 區間震盪、自動套利

命令行參數概覽

基本參數

--api-key：API 密鑰（可選，默認使用環境變數）
--secret-key：API 密鑰（可選，默認使用環境變數）
--exchange：交易所選擇（backpack、aster、paradex、lighter、apex、standx）
--symbol：交易對（例如：SOL_USDC）
--spread：價差百分比（例如：0.5）
--quantity：訂單數量（可選）
--duration：運行時間（秒）
--interval：更新間隔（秒）
--market-type：市場類型（spot 或 perp）
--strategy：策略選擇（standard 或 maker_hedge）

高級參數

--enable-db / --disable-db：資料庫寫入控制
--target-position：永續合約目標淨倉位
--max-position：永續合約最大允許淨倉
--position-threshold：永續倉位調整觸發值
--inventory-skew：永續做市報價偏移係數（0-1）
--stop-loss：未實現止損閾值
--take-profit：未實現止盈閾值
--enable-rebalance / --disable-rebalance：重平衡控制
--base-asset-target：基礎資產目標比例（0-100）
--rebalance-threshold：重平觸發閾值

資料庫寫入選項

預設情況下，程式僅在記憶體中追蹤交易統計，不會寫入 SQLite 資料庫
透過環境變數 ENABLE_DATABASE=1 或命令參數 --enable-db 可啟用資料庫寫入
使用 --disable-db 可臨時停用資料庫
當資料庫功能關閉時，相關的歷史統計功能將不可用

作者資訊

Twitter：@practice_y11 (Yan Practice ⭕散修🎒)
GitHub：yanowo/Backpack-MM-Simple

授權

MIT License

Backpack 做市與網格交易框架 ​

專案簡介 ​

支援的交易所與功能 ​

功能特點 ​

專案結構 ​

環境要求 ​

安裝步驟 ​

1. 克隆代碼庫 ​

2. 安裝依賴 ​

3. 設置環境變數 ​

使用方法 ​

運行模式說明 ​

模式一：Web 控制台 ​

啟動步驟 ​

訪問控制台 ​

Web 界面功能 ​

使用示例 ​

注意事項 ​

模式二：命令行界面 (CLI) ​

啟動步驟 ​

主要功能 ​

模式三：快速啟動 ​

快速示例 ​

BackPack 現貨做市 ​

BackPack Maker-Taker 現貨對沖 ​

BackPack 永續做市 ​

BackPack Maker-Taker 永續對沖 ​

Aster 永續做市 ​

Aster Maker-Taker 永續對沖 ​

Paradex 永續做市 ​

Paradex Maker-Taker 對沖 ​

Lighter 永續做市 ​

Lighter Maker-Taker 對沖 ​

APEX 永續做市 ​

APEX Maker-Taker 對沖 ​

StandX 永續做市 ​

StandX Maker-Taker 對沖 ​

BackPack 現貨網格交易（自動價格範圍） ​

BackPack 永續合約網格交易（自動價格範圍） ​

Aster 永續合約網格交易（自動價格範圍） ​

Paradex 永續合約網格交易（自動價格範圍） ​

Lighter 永續合約網格交易（自動價格範圍） ​

APEX 永續合約網格交易（自動價格範圍） ​

StandX 永續合約網格交易（自動價格範圍） ​

策略文檔 ​

命令行參數概覽 ​

基本參數 ​

高級參數 ​

資料庫寫入選項 ​

作者資訊 ​

授權 ​

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支援的交易所與功能

功能特點

專案結構

環境要求

安裝步驟

1. 克隆代碼庫

2. 安裝依賴

3. 設置環境變數

使用方法

運行模式說明

模式一：Web 控制台

啟動步驟

訪問控制台

Web 界面功能

使用示例

注意事項

模式二：命令行界面 (CLI)

啟動步驟

主要功能

模式三：快速啟動

快速示例

BackPack 現貨做市

BackPack Maker-Taker 現貨對沖

BackPack 永續做市

BackPack Maker-Taker 永續對沖

Aster 永續做市

Aster Maker-Taker 永續對沖

Paradex 永續做市

Paradex Maker-Taker 對沖

Lighter 永續做市

Lighter Maker-Taker 對沖

APEX 永續做市

APEX Maker-Taker 對沖

StandX 永續做市

StandX Maker-Taker 對沖

BackPack 現貨網格交易（自動價格範圍）

BackPack 永續合約網格交易（自動價格範圍）

Aster 永續合約網格交易（自動價格範圍）

Paradex 永續合約網格交易（自動價格範圍）

Lighter 永續合約網格交易（自動價格範圍）

APEX 永續合約網格交易（自動價格範圍）

StandX 永續合約網格交易（自動價格範圍）

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基本參數

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