分段網格模式套利策略 - 兼顧利潤與交易量
來源: @gch_enbsbxbs
日期: Fri Nov 21 00:54:40 +0000 2025
標籤:
網格交易套利策略風險管理
來源: @gch_enbsbxbs (C J)
日期: 2025-02-17
標籤:套利網格交易量化策略永續合約
策略概述
今天給大家介紹我正在開發的新功能：網格模式套利。這個模式旨在套利交易中一定程度兼顧利潤和交易量。
在之前的套利模式中，我介紹了決策引擎的觸發條件，該模式稱為基礎模式。今天要介紹的是一種新的模式——分段網格模式套利。
核心邏輯
這個模式的邏輯相對清晰，簡單來說：
- 預設價差為零：將正常狀態的價差視為 0
- 出現價差時開倉：當價差出現後進行開倉
- 網格化開倉：提前設定好價差百分比的格子數量，用網格的思維進行開倉
實際範例
假設你設定價差百分比每增加萬分之 5 開一次倉位：
- 當前價差百分比是千分之 1（0.1%）→ 開倉 2 個格子的倉位
- 價差收斂變成萬分之 5（0.05%）→ 平倉 1 個格子，繼續持有 1 個格子
策略優勢
解決基礎模式的困境
在基礎模式中存在一個問題：你無法確定開倉時的價差是否會擴大。一旦價差擴大就等於被套住了，長期不收斂會導致無法盈利也無法平倉。
分段網格模式的應對
- 價差擴大 → 繼續開倉（加倉）
- 價差收敛 → 減倉（分段平倉）
這個模式不會因為價差長期不收斂而陷入無法平倉的困境。
注意：這個模式不考慮資金費率。
進階優化：止盈模式
為了進一步降低因長期不收斂而無法平倉的問題，可以引入止盈模式：
- 持倉達到一定時間
- 且一旦盈利達到某個閾值
- 直接全部平倉
交易對限制
需要注意：交易對必須同為 USDC 或 USDT（同本位幣種）。
開發進度
雖然思路不復雜，但寫代碼還是比較棘手。因為和基礎模式完全不同，所以要重新編寫新的模組，還要兼容舊的模式，非常耽誤時間。估計離最終穩定運行還需要一段時間。