Lighter 平台跨交易所套利機器人實踐 - 22% APR 收益分享
來源: @yourQuantGuy
日期: Fri Jun 27 13:19:33 +0000 2025
標籤:
套利策略量化交易Lighter
來源: @yourQuantGuy (Your Quant Guy)
標籤:套利交易Lighter跨交易所套利量化交易收益分享
策略概述
最近在 Lighter 上進行跨交易所套利實驗，代碼已穩定運行近一週，策略持續調整中，主要目標是找到下單量和每單盈利率的平衡點。
核心策略：利用交易所之間的價差，在一邊開多、另一邊開空，等待價格收敛後平倉獲利。
為何能在 Lighter 上套利？
在一般情況下，散戶很難進行跨交易所套利，尤其是 ETH 和 BTC 這類流動性好、滑點低的幣種，主要原因是手續費壓縮了套利空間。
Lighter 的優勢：
- Lighter 沒有手續費
- Binance 的 USDC 合約 maker 也不收手續費
- 兩邊都免手續費，大幅擴大套利空間，讓非專業選手也能參與
本週開發進展
1. 可視化 Dashboard
增加了 dashboard 方便追蹤交易狀況（圖1）。
2. Telegram Bot 推送系統
- 每筆交易都會收到推送通知
- 支援發送命令終止交易程式
- 方便外出時處理突發狀況（圖2）
3. 動態參數調整
將交易策略從固定參數改為根據市場情況變化的動態參數，有利於抓住每個可套利機會。
4. Order Book 數據收集
抓取了近一週的 order book 數據，週末將研究其他幣種的套利可能性。
實測數據
收益表現
- 運行時間：10 小時
- APR：約 22%
- 保證金：兩邊交易所共 13 萬美元
- 備註：APR 計算已包含兩邊保證金，為真實 APR
交易量
- 交易幣種：ETH + BTC
- 日交易量：約 150 萬美元（兩邊合計）
- 週交易量：估算約 1000 萬美元（未完整運行一週，僅為估算值）
Lighter 積分
目前尚未完整運行一週，暫無參考意義的數據。據悉 taker 積分會比 maker 少，尤其是頻繁開關倉的情況。
計劃：下週二 Lighter 分發積分後會第一時間分享數據。
社群討論邀請
希望正在參與 Lighter 的朋友分享：
- 交易習慣
- 交易量
- 獲得的積分
大家可以一起歸納總結規律。
下一步計劃
策略和代碼已調整完善，穩定運行幾天後將加大槓桿正式開跑。
- 目前槓桿：1.5x
- 加槓桿後：利潤空間還很大