Lead-Lag 套利策略：捕捉小所價格滯後機制

來源: @0xKaKa03 | 原文連結
日期: Mon Aug 04 14:32:49 +0000 2025
標籤: 套利 跨所交易 市場微觀結構

來源: @0xKaKa03 (Sliipy⚡)日期: 2026-02-18 標籤: 套利 跨所套利 Lead-Lag 量化交易

策略概述

Lead-Lag Arbitrage 是一個經典的跨所套利策略，利用主流交易所（幣安、火幣、OKX）作為價格領先指標，捕捉小所的價格滯後機制。

當三大主流交易所價格同向變動超過閾值時，說明市場趨勢已經形成。而小型交易所由於流動性較差、參與者較少，價格反應存在明顯延遲。策略在預判小所即將跟隨變動前提前掛單，賺取價格收敛的利潤。