跟單交易實戰：聰明錢包評估體系與鑽石手策略
來源: @Assassin_Malvo | 原文連結
日期: Wed Nov 06 08:59:04 +0000 2024
標籤:
跟單交易Solana Meme錢包篩選
根據 git status 顯示的未追蹤檔案，我可以看到最新的量化交易文章編號是 307。讓我為你整理這篇文章：
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> **來源**: [南枳 (@Assassin_Malvo)](https://twitter.com/Assassin_Malvo) - Odaily 星球日報
> **日期**: 2024-10-14
> **標籤**: `跟單交易` `聰明錢包` `Meme` `評估體系` `鑽石手策略`
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## 風險提示
該系統自 10 月 8 日啟動,至今僅運行了 6 天,當前雖取得了一定成果,但客觀角度來看數據量、對照試驗均不充分,**嚴謹性有限**,僅供讀者參考。此外為保證後續測試客觀性,本文將不會披露任何地址。
## 基本情況說明
**本金**：分別於 10 月 8 日和 10 月 12 日存入 7 SOL 和 8 SOL,追加資金的原因為被跟單地址(聰明地址)持幣週期過長,SOL 全部轉化為代幣,無法繼續跟單故進行追加。
**利潤**：截至 10 月 14 日 13:30(UTC+8),帳戶總資金為 3570 美元,約為 23.64 SOL,**利潤率 57.6%**。
**跟單設置**：
- 多數情況下為每筆交易固定跟單 0.3 SOL
- 若聰明地址購入小於 0.1 SOL 則不跟單(後續說明理由)
- 買、賣均跟隨
- 不跟單市值大於 3000 萬美元以上的代幣
- 買賣優先費均為 0.0005 SOL
## 鑽石手評價系統
首個版本設計了 13 個評價維度,當前**已暴露的核心問題**包括:
1. 評價系統受資金量影響過大,同樣的盈虧比和勝率,高資金量的地址顯著占優
2. 不能屏蔽惡意做局的地址
3. 缺失持幣週期的統計
### 詳細計算方法
**30 天胜率**(滿分 1 分)：分數等於 30 天勝率
**7 天盈利**(滿分 1 分)：7 天盈利大於 5 萬美元滿分,盈利 0 至 5 萬美元線性得分,負利潤 0 分
**30 天盈利**(滿分 1 分)：30 天盈利大於 10 萬美元滿分,盈利 0 至 10 萬美元線性得分,負利潤 0 分
**每次買入利潤均值**(滿分 1 分)：30 天盈利 ÷ 30 天購買次數,小於 300 得 0 分,大於 2000 得 1 分,中間線性得分
**每次賣出利潤均值**(滿分 1 分)：30 天盈利 ÷ 30 天賣出次數,小於 300 得 0 分,大於 2000 得 1 分,中間線性得分
> 注：以上四個指標存在**過度利好大資金量地址**的問題。
**買賣風格**(滿分 1 分)：每次買入利潤均值 ÷ 每次賣出利潤均值,大於 1.5 時計算分數,否則 0 分。分數等於"每次賣出利潤均值分數" × 50%。
> 注：**希望找到少量買入,高點分批出貨的地址**。
**總盈利**(滿分 1 分)：小於 1 萬美元得 0 分,大於 10 萬美元得 1 分,中間線性得分。
> 注：總盈利 = 盈利最多的 30 個代幣盈利 + 虧損最多的 30 個代幣虧損之和。
**盈利 TOP 1 占比**(滿分 0.166 分)：計算方法為盈利最多的代幣 ÷ 總盈利,大於 0%,小於 75% 計算分數,否則 0 分。分數等於"總盈利分數 ÷ 6"
**盈利 TOP 5 占比**(滿分 0.166 分)：計算方法為盈利 TOP 5 的代幣 ÷ 總盈利,大於 0%,小於 100% 計算分數,否則 0 分。分數等於"總盈利分數 ÷ 6"
**盈利 TOP 10 占比**(滿分 0.166 分)：計算方法為盈利 TOP 10 的代幣 ÷ 總盈利,大於 0%,小於 150% 計算分數,否則 0 分。分數等於"總盈利分數 ÷ 6"
此外還有**虧損 TOP 1、TOP 5、TOP 10** 等三個指標,方法與以上三個指標類似。
## 割跟單係數
部分聰明錢地址,因明確其地址有大量跟單錢包,因此會購入小市值代幣推高價格,待跟單買入後拋售獲利,為避免這種情況,設計有"割跟單係數",**割跟單係數大於 0 的地址一律不考慮進行跟單**。
作者獲取了每個聰明地址最近交易過的 50 個代幣,其中：
1. 該代幣來自 pump
2. 當前市值小於 100k
3. 60 秒內秒買秒賣且兩次數量一致(± 5%)
對於每個交易過的代幣,同時符合以上三個條件記為割跟單分數 + 1,最終除以統計總數得到割跟單係數,自動跟單系統中大於 0 的地址一律不考慮,手動操作時則在地址後標注割跟單係數大小。
## 首版系統反思
基於 6 天的測試,作者對盈利、虧損進行了復盤,得到部分經驗如下：
### 務必設置最小跟單金額
作者設置了"若聰明地址購入小於 0.1 SOL 則不跟單",原因在於**存在"惡意投毒"的情況**。某些惡意地址能夠通過未知手段,將價值可忽略不計的代幣轉移到聰明地址中,並被跟單 bot 識別為聰明地址所購買,從而觸發跟單,而後惡意地址拋售獲利。作者直至昨日才發現這一問題,已被投毒十餘個代幣。
### 相信聰明錢的追高
SOL 近期的代幣上限多為 3 千萬美元市值,例如 MANYU、Pochita、Miharu 等均在觸及該上限後暴跌,本次測試所跟蹤的都聰明地址都沒有購買這些代幣,唯一追高的代幣為 GOAT,在一千餘萬美元市值追高並在八千萬美元市值賣出(當前為 1.1 億美元)。因此建議相信這些頂級地址的判斷能力。
### 不要主動止盈
在跟單地址選擇上,本身系統就有"風格偏好",傾向於高虧損同時高盈利的地址,若人工介入主動止盈,只會破壞這一策略的完整運行,導致錯失大額利潤。(跟單第二天原本帳戶就可以翻倍,但某個代幣上漲兩三倍後就手動賣出的教訓)
## 盈虧數據披露
6 天測試後,跟單系統共購買了 81 個代幣,僅 29 個代幣盈利為正,**勝率 35.8%**。
- **盈利 TOP 1** 共盈利 1247 美元,**為總投入資金的 55%**
- **TOP 5** 共盈利 2408 美元,為總資金的 106%
- **虧損 TOP 1** 共虧損 214 美元,占比 9.4%
- **TOP 5** 共虧損 789 美元,占比 34.3%
表現出了與跟單地址趨同的狀態。
## 下一步計劃
綜上,6 天測試中,該系統盈利較為穩定,利潤來自多個代幣而非偶發幸運情況,並且持幣週期較長,短則數小時,長則數天,無需 PvP 戰鬥。
下一版本的迭代,計劃：
1. 尋找出能夠穩定盈利的小資金地址
2. 增加惡意操作和地址的識別能力
此外,當前識別的聰明地址操作時間往往在北京時間的凌晨,國內白天的"金狗"基本沒有參加,亟需擴大聰明地址庫存。
如果一個月內這個跟單系統沒有虧完,將進行本篇第二期更新。
## 相關資源
作者整理的內容合輯(截至 2024/11/06)包括：
1. **宏觀層面**：如何評價一個錢包的聰明等級和跟單價值
2. **宏觀層面**：文章①的升級版,進一步明確評價方法,引入"割跟單係數"
3. **細節層面**：如何評價聰明錢的"底部購買"的能力、"高位 FOMO"虧錢的風險、以小博大的能力、止損風格、"鑽石手"程度
4. **實操層面**：以什麼角度觀察和展示聰明錢,如何決定跟單風格
5. **跟單工具**：常見配置方案和基礎邏輯詳見文章③,如何與數據結合詳見文章④
6. Moonshot 上幣效應解讀：能否作為中線買入的依據？
7. Solana 聰明錢包風格淺析(一),統計數據較宏觀
8. Solana 聰明錢包風格淺析(二),復盤什麼因素是成為頂級盈利錢包的關鍵
9. Telegram Bot 市場發展情況淺析
10. 以太坊聰明錢包風格淺析,作為補充參考這篇文章已整理完成。內容保留了原文的完整細節,包括：
- 13 個評價維度的完整計算方法
- 割跟單係數的設計邏輯
- 三個核心經驗教訓
- 詳細的盈虧數據披露
- 下一步計劃
所有簡體中文已轉為繁體中文,專有名詞(如 SOL、GOAT、PvP 等)保持原文。