套利與 DeFi 交易完整大綱：手工套利、脈本工具、DeFi 策略
來源: @sofa667788
日期: Mon Nov 24 07:16:48 +0000 2025
標籤:
套利DeFi策略量化交易
來源: @sofa667788 (Ku二闖蕩記)日期: 2026-02-17 標籤:
套利DeFi費率套利差價套利PendleJUP
套利篇
今天開始講（套利篇 + DeFi 篇），先寫個大綱。
套利篇主要分手工篇和腳本工具篇。
手工篇
- 費率套利：裡面大的又能分 3-4 種，其中有種邪修暴力套利後面會講
- 差價套利：這個 @zhamomo666 沫沫老師有期很詳細的視頻，小白有些可能聽不懂，我會舉一反三的延伸開講得再詳細些
- 期現套利：這個個人覺得有賭的成分，本質也就是賭費率的下降、差價的回歸。Bybit 的爆倉就是多虧了這個 + 後面的第 4 點
- 保證金多用（套利理財）：原理是 1 保證金多用，也就是很多大佬說的套利理財，年化 30-40% 問題不大。很多大佬都是一筆帶過，我到時候會詳細展開講
腳本工具篇
這裡所說的腳本是小白也能使用的腳本，非 MEV 機器人套利（需要較強代碼功底的腳本和拼節點的玩法）。
- 期期差價回歸：這裡一般需要 24 小時掛雲服務器
- 新幣開盤套利：新幣開盤的期期、期現、槓桿借幣-期的差價回歸，後面講解時會 @ 幾位需要用到工具的老師
- 高勝率高利潤玩法：還有一些勝率較大但是利潤較高的玩法（這個本質上已經不能算套利，後面也會說一些）
DeFi 篇
1. Pendle 相關策略
Pendle 裡面又分：
- Boros 版
- PT 循環貸版
- 單 YT
- YT 和產品的組合
觀察當天 DEX 交易所 Hype 爆倉金額對應的金庫收益，來判斷是否購買 HLP YT 放大收益的玩法。
2. JUP 相關策略
JUP 質押投票
這個 @web3a99 笑哥講過，不過笑哥是借貸，我是合約套保。成本相對要高，但是資金利用率可以更高（主要原因還是借貸協議吃過大虧，黑客最喜歡借貸協議和跨鏈橋）。
JLP 策略
購 JLP 將其成分幣套保對沖，來吃賭場收益。
3. 各種 DeFi 套保的礦田挖礦
4. 交易所短期高利率可以套保的活動
DeFi 裡面其實真能講很多很多，後面展開的時候想到啥說啥。
後記
其實我最強的是空投篇，因為這個現在有了笑哥，可以把項目投研的精力全都用在套利上了。每天亂七八糟項目這麼多，一直在找這麼一個不需要去判斷是否可行的大哥，現在有了，真爽。
後面具體展開講的時候會推薦一些我認為是屬於各篇專業賽道 T0 級別的老師。
今天看看情況晚上能否出一期套利的視頻，怎麼錄都不知道，還在研究。加油！