統計套利配對交易中的單腿風險處理
來源: @cryptoxfeng | 原文連結
日期: Mon Jul 07 08:24:52 +0000 2025
標籤:
統計套利配對交易風險管理
來源: @cryptoxfeng (Feng)日期: 2026-02-18 標籤:
統計套利配對交易單腿風險交易執行
核心問題
做統計套利、配對交易的時候，是如何處理單腿風險的？
這是七年前的老問題了，原討論串中有一些有用的思路。
常見做法分析
刷推看到有的做法是價差兩條腿都掛單等成交，感覺不一定好。
執行策略權衡
拋開延遲帶來的不確定性，cross spread 去吃對面的掛單付出的顯性成本包括：
- Spread（買賣價差）
- 手續費
- 衝擊成本
但同時收穫了：
- 倉位建立
- 減小時間敞口