Aster-Backpack 對沖交易機器人教程

來源: @ddazmon | 原文連結
日期:
標籤: 對沖套利 自動化交易 ASTER空投

★ Insight ───────────────────────────────────── 本文檔來自開源項目，涵蓋現貨與合約雙對沖策略

作者是專業工具開發者，提供完整的 Python 自動化腳本
核心亮點：BP 限價 + Aster 市價的雙交易所對沖，可吃 2 倍積分 ─────────────────────────────────────────────────

來源: @ddazmon (Dazmon💢)
日期: 2025-02-18
標籤: Aster Backpack 對沖機器人 套利 量化交易

背景分析

Aster 二期空投釋出 4% 代幣（5 億美金），交易量直接登頂，單日突破 60 億美金。雖然份額是一期的一半，但參與人數暴增 30 倍以上，競爭極度激烈。

關鍵風險

時間週期：二期空投從 9/8 開始持續 4 週至 10/5，但實際可刷可能僅剩 2 週（每週 1%）
解鎖不確定性：領取時間不明確（可能分批解鎖），參考 Hyperliquid 二期已持續一年仍未發放
極度內卷：參與人數激增但代幣份額減半，單位產出大幅稀釋

正面因素

幣安背書：Aster 由幣安親自打造，目標對標並超越 Hyperliquid
產品實力：幣安的研發與運營能力極強，長期潛力值得期待
高盈虧比：雖然卷度高，但空投獵人仍處於食物鏈頂層

對沖策略工具

GitHub 開源項目：Dazmon00/aster-bp-bot

核心思路

透過 Backpack 與 Aster 雙交易所對沖，降低市場風險同時賺取積分：

BP 限價單 + Aster 市價單 → 市價單可吃 2 倍積分
自動監控訂單：限價單 10 秒內未成交自動重掛
資金費率管理：費率結算前 5 分鐘自動停止交易

兩種對沖方案

方案一：現貨對沖（現貨 vs 現貨）

步驟	BP 操作	Aster 操作	等待時間
第一腿	限價做空 ASTER (+0.2%)	市價買入 ASTER 對沖	20 秒
第二腿	限價做多 ASTER (-0.2%)	市價賣出 ASTER 對沖	60 秒循環

配置文件：config/hedge.yaml

yaml

bp:
  api_public_key_b64: ""
  api_secret_key_b64: ""
  base_url: "https://api.backpack.exchange"
  symbol: "ASTER_USDC_PERP"
  
aster:
  api_key: ""
  api_secret: ""
  base_url: "https://sapi.asterdex.com"  # 現貨 API
  symbol: "ASTERUSDT"
  
trade:
  quantity: "10"                         # 每次交易數量
  offset_percent: 0.2                    # 價格偏移 0.2%
  first_wait_seconds: 10                 # 監控等待時間
  between_legs_sleep: 20                 # 兩腿間隔 20 秒
  stop_before_funding_minutes: 5         # 資金費率前 5 分鐘停止
  cycle_sleep: 60                        # 循環間隔 60 秒

啟動指令：

bash

python scripts/hedge_bp_aster_loop.py config/hedge.yaml

方案二：合約對沖（現貨 vs 合約）【推薦】

步驟	BP 操作	Aster 操作	等待時間
第一腿	限價做空 ASTER (+0.2%)	合約市價做多 ASTER	60 秒
第二腿	限價做多 ASTER (-0.2%)	合約市價做空 ASTER	60 秒循環

為何推薦合約對沖？

資金費率收益：每 8 小時（00:00/08:00/16:00 UTC）可額外收取資金費率
更好的流動性：合約市場深度更佳，滑點更低
更精確對沖：不受現貨餘額限制，可精確控制倉位
更低成本：合約手續費通常低於現貨

配置文件：config/hedge_futures.yaml

yaml

bp:
  api_public_key_b64: ""
  api_secret_key_b64: ""
  base_url: "https://api.backpack.exchange"
  symbol: "ASTER_USDC_PERP"
  
aster:
  api_key: ""
  api_secret: ""
  base_url: "https://fapi.asterdex.com"  # 合約 API
  symbol: "ASTERUSDT"
  
trade:
  quantity: "10"
  offset_percent: 0.2
  first_wait_seconds: 10
  between_legs_sleep: 60                 # 合約建議 60 秒
  stop_before_funding_minutes: 5
  cycle_sleep: 60

啟動指令：

bash

python scripts/hedge_bp_aster_futures_loop.py config/hedge_futures.yaml

快速部署流程

第一步：環境準備

bash

# 1. 克隆項目
git clone <repository-url>
cd aster-bp-bot

# 2. 創建虛擬環境
python -m venv .venv

# 3. 激活虛擬環境
# Windows: .venv\Scripts\activate
# Mac/Linux: source .venv/bin/activate

# 4. 安裝依賴
pip install -r requirements.txt

第二步：獲取 API 密鑰

Backpack 交易所

訪問 Backpack Exchange
進入 Settings → API Keys
點擊 Create New Key，啟用 Trading 權限
複製 Public Key 和 Secret Key（base64 格式）

Aster 交易所

訪問 Aster Exchange
進入 API Management
創建 API Key，根據需求選擇：
- 現貨對沖：啟用 Spot Trading
- 合約對沖：啟用 Futures Trading（推薦）
複製 API Key 和 Secret Key

第三步：配置機器人

bash

# 現貨對沖
cp config/hedge.example.yaml config/hedge.yaml
nano config/hedge.yaml  # 填入 API 密鑰

# 合約對沖（推薦）
cp config/hedge_futures.example.yaml config/hedge_futures.yaml
nano config/hedge_futures.yaml  # 填入 API 密鑰

第四步：小額測試

建議首次運行參數：

yaml

trade:
  quantity: "5"          # 先用 5 個測試
  offset_percent: 0.1    # 降低價格偏移
  cycle_sleep: 120       # 增加循環間隔

啟動後觀察日誌：

[Cycle 1] 開始新一輪對沖策略
[Cycle 1] 距離資金費率時間 16:00 UTC 還有 120 分鐘
[Leg1] BP 限價做空價: 0.1236 (基於最新價 0.1234)
[Leg1] 開始監控 BP 做空訂單 12345，將持續監控直到成交...
[Leg1] BP 做空訂單 12345 已成交！總耗時 3 秒
[Leg1] BP 做空已成交，ASTER 市價買入對沖...
休眠 20 秒...
[Leg2] BP 限價做多價: 0.1232 (基於最新價 0.1234)
[Leg2] BP 做多訂單 12346 已成交！總耗時 2 秒
[Leg2] BP 做多已成交，ASTER 市價賣出對沖...
[Cycle 1] 完成，等待 60 秒後開始下一輪...

配置參數詳解

參數	說明	現貨建議值	合約建議值	注意事項
`quantity`	每次交易數量	5-50	5-50	根據資金量調整
`offset_percent`	價格偏移百分比	0.1-0.5	0.1-0.5	太小不成交，太大利潤少
`stop_before_funding_minutes`	資金費率前停止時間	3-10	3-10	確保能吃到資金費率
`cycle_sleep`	循環間隔秒數	60-300	60-300	避免過於頻繁交易
`between_legs_sleep`	兩腿間隔時間	20-60 秒	60-120 秒	合約建議更長
`debug`	調試模式	false	false	生產環境關閉

拿分技巧

根據 Aster 官方文檔，以下策略可最大化積分：

市價單優先：市價單積分是限價單的 2 倍 → Aster 用市價單
持仓時間加權：持有倉位時間越長權重越高 → 合約對沖可長期持倉
資產權重：使用 USDF 或 asBNB 作為保證金權重更高（注意贖回有 0.1% 手續費）
盈利加權：盈利單子權重更高，虧損不額外給分 → 對沖策略天然盈虧平衡
邀請返利：邀請他人可獲得 10% 積分，使用高返佣鏈接可省手續費

返佣推薦（原推文提到）：

Backpack：40% 返現
Aster：30% 返現

常見問題排查

API 密鑰錯誤

HTTP 401: Unauthorized

解決方案：

檢查 API 密鑰是否正確複製（無空格、無換行）
確認 API 權限包含 Trading 權限
檢查密鑰是否過期

訂單查詢 404

HTTP 404: RESOURCE_NOT_FOUND

說明：這是正常現象，表示訂單已成交，機器人會自動處理。

網絡連接問題

requests.exceptions.ConnectionError

解決方案：

檢查網絡連接
確認防火墻設置
嘗試使用 VPN

交易對不存在

無法獲取最新價格

解決方案：

檢查交易對符號是否正確（ASTER_USDC_PERP / ASTERUSDT）
確認交易對在交易所存在
檢查 API 權限

最佳實踐

資金管理

建議使用總資金的 10-20% 進行對沖
保持兩個交易所帳戶有足夠餘額
定期檢查帳戶餘額，避免爆倉

風險控制

從小額開始測試（5-10 個 ASTER）
設置合理的價格偏移（0.1-0.2%）
啟用調試模式觀察運行狀態：

yaml

bp:
  debug: true   # 啟用 BP 調試日誌
aster:
  debug: true   # 啟用 Aster 調試日誌

參數調優

根據市場波動調整價格偏移：波動大時可提高到 0.3-0.5%
根據流動性調整交易量：深度不足時減少單次交易量
根據網絡狀況調整等待時間：網絡延遲高時增加 first_wait_seconds

停止運行

按 Ctrl+C 停止機器人運行。

總結與風險提示

核心優勢

開源透明：代碼完全開源，可自行審計
自動化對沖：無需手動操作，降低人為失誤
資金費率收益：合約對沖可額外賺取資金費率
智能重掛：限價單未成交自動重新掛單，提高成交率

重要警告

⚠️ 加密貨幣交易存在高風險，請務必：

小額測試：先用少量資金驗證策略有效性
理解機制：充分了解合約交易、資金費率、爆倉機制
監控運行：定期檢查日誌，避免異常損失
控制倉位：不要使用全部資金，保留應急儲備

合約交易風險更高，請確保充分理解合約交易機制後再使用。

Aster-Backpack 對沖交易機器人教程 ​

背景分析 ​

關鍵風險 ​

正面因素 ​

對沖策略工具 ​

核心思路 ​

兩種對沖方案 ​

方案一：現貨對沖（現貨 vs 現貨） ​

方案二：合約對沖（現貨 vs 合約）【推薦】 ​

快速部署流程 ​

第一步：環境準備 ​

第二步：獲取 API 密鑰 ​

Backpack 交易所 ​

Aster 交易所 ​

第三步：配置機器人 ​

第四步：小額測試 ​

配置參數詳解 ​

拿分技巧 ​

常見問題排查 ​

API 密鑰錯誤 ​

訂單查詢 404 ​

網絡連接問題 ​

交易對不存在 ​

最佳實踐 ​

資金管理 ​

風險控制 ​

參數調優 ​

停止運行 ​

總結與風險提示 ​

核心優勢 ​

重要警告 ​

這篇文章要放去哪一層？

Aster-Backpack 對沖交易機器人教程

背景分析

關鍵風險

正面因素

對沖策略工具

核心思路

兩種對沖方案

方案一：現貨對沖（現貨 vs 現貨）

方案二：合約對沖（現貨 vs 合約）【推薦】

快速部署流程

第一步：環境準備

第二步：獲取 API 密鑰

Backpack 交易所

Aster 交易所

第三步：配置機器人

第四步：小額測試

配置參數詳解

拿分技巧

常見問題排查

API 密鑰錯誤

訂單查詢 404

網絡連接問題

交易對不存在

最佳實踐

資金管理

風險控制

參數調優

停止運行

總結與風險提示

核心優勢

重要警告