量化交易、市場微觀結構、高頻交易相關文章。
問題 重點 -------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
這是一個針對幣安現貨市場的低風險高頻套利策略。當發現大戶使用無腦冰山委託機器人持續出貨時，利用其機械化操作造成的短期定價錯誤進行套利。策略僅需 80 行代碼即可實現。
本文作者 @Metabape (Meta 猿 🦍) 分享了在不同交易所針對 $LIT 進行套利交易的經驗，包含 TGE 前、後以及 LG 上線合約後的策略。文章詳細描述了各階段的機會、風險以及應對方法，並總結了寶貴的教訓，例如避免在主流交易所沒有現貨的幣種上進行套利。
在 Mantle 鏈上進行套利。鏈上幣種不多：fBTC、mETH、cmETH、WETH，逐一研究交互地址。
**主要內容**： 1. **套利收益分析**（2023-2025 年 APY 數據） 2. **常規套利類型**（資金費率、期現、價差、Pendle PT） 3. **進階套利策略**（JLP/HLP、YT 流、期權、MEV） 4. **適合人群判斷**（A6+ 資金、風控能力） 5. **重要提醒**（風控、全面思考、工具推薦） 6. **熊市策略**（引用 @taresky 的分析）
1. **費率套利**：裡面大的又能分 3-4 種，其中有種邪修暴力套利後面會講 2. **差價套利**：這個 @zhamomo666 沫沫老師有期很詳細的視頻，小白有些可能聽不懂，我會舉一反三的延伸開講得再詳細些 3. **期現套利**：這個個人覺得有賭的成分，本質也就是賭費率的下降、差價的回歸。Bybit 的爆倉就是多虧了這個 + 後面的第 4 點 4. **保證金多用（套利理財）**：原理是 1 保證金多用，也就是很多大佬說的套利
★ Insight ───────────────────────────────────── 成功抓取到完整的推文內容！這是一篇關於基金經理人使用移動平均線（MA）進行倉位管理的實戰策略。內容包含完整的 Q&A 對話，展示了如何透過技術指標建立交易紀律，重點是「尊重市場」而非試圖完美擇時。 ─────────────────────────────────────────────────
★ Insight ───────────────────────────────────── **處理知識庫文章整理任務** 這是一篇加密貨幣套利實戰分析，應歸類到 quant-trading 分類 內容包含具體案例分析（Stable 代幣 Alpha 交易）、盈利點識別、風險評估和執行決策 核心價值在於展示多市場價差套利的完整思考框架 ─────────────────────────────────────────────────
★ Insight ───────────────────────────────────── **零和博弈本質**: Polymarket 僅 0.51% 錢包實現超過 $1000 盈利 **頂尖交易者特徵**: 不是預測能力，而是捕捉定價錯誤 + 嚴格風險管理 + 信息優勢 **六大驗證策略**: 從法國鯨魚的 $8500 萬到年化 1800% 債券策略 ───────────────────────────────────────
★ Insight ───────────────────────────────────── GRVT 套利策略核心：利用雙賬戶對沖 + 10% 固定利息形成無風險刷分模式 自動平衡機器人：透過監控保證金差異和可用資金比例，實現高槓桿下的安全運行 ADL 機制風險：GRVT 採用社會化損失分攤，需注意系統性風險 ─────────────────────────────────────────────────
★ Insight ───────────────────────────────────── • 這篇文章深入探討了量化交易中的「回測基礎設施」議題——當市場數據 API 不可靠時，如何自建錄製系統來驗證策略 • 展示了參數最適化的重要性：同樣的策略邏輯，保守參數達 86% ROI，激進參數卻虧損 50% • 揭示了回測與實盤交易的落差來源：滑價、市場衝擊、訂單深度等現實因素無法完美模擬 ───────────────────────
★ Insight ───────────────────────────────────── 這是一篇關於 Polymarket 共享訂單簿機制的深度解析文章，核心在於解釋為什麼 YES + NO 必須等於 1，以及這個設計如何影響套利策略。這類知識需要結構化整理，建議用總覽表 + 分段解說的方式呈現，讓讀者快速掌握要點。 ─────────────────────────────────────────────────
★ Insight ───────────────────────────────────── 1. **空投策略文章處理** - 這類內容需要同時保留時效性資訊（TGE 日期、當前數據）和長期有效的策略邏輯（積分機制、對沖方法） 2. **繁體中文 DeFi 術語** - Perpdex、TVL、FDV 等術語需保留原文，但策略說明要用繁體中文清楚表達 3. **數據驗證提醒** - 空投估值文章應標註數據時效性，避免未來讀者誤用過期
在現代統計學與機器學習的降維打擊下，量化交易已成為頂級數理人才博弈的紅海。當前的研發邏輯不再滿足於短暫的套利，而是致力於挖掘具有低衰減特性與大資金承載力的深度策略。
金融術語和概念介紹 投資組合優化的線性代數 機率論和隨機過程 回歸分析和時間序列 波動率建模 風險模型和衍生品定價
本系統採用三層架構進行交易決策：歷史記憶作為先驗、實時信號投票決定方向、防禦系統控制倉位。
大家好，聖誕快樂！今天我收到了 CoinEx 的 8 週年紀念禮物，因為我一直在那裡擔任做市商，這讓我想起了一個我等了很久才揭露的故事，今天就是那一天！
目前使用 bc1p（Taproot）和 bc1q（Native SegWit）這兩種交易腳本，實際成本差別不大。雖然有人說 bc1q 更便宜,但這主要是大量打新時成本差異才會明顯。實務上更重要的是觀察資產打新通常發生在哪種交易協議的地址,然後針對性地做資金留存。建議兩種協議都預留資金使用。
在 Runes 打新與搬磚套利中，如何根據資金規模制定差異化策略，以及如何正確看待「賣飛」這件事。
項目方進行空投的核心目標是**最大化團隊賣幣利潤**。空投本質上是為了後期賣幣而付出的市場營銷成本，主要目的包括：
$VUSD 穩定幣因黑客攻擊事件導致脫錨，創造了多個無風險套利機會。本文作者分享了從鏈上異動監控、抄底、LP 組池到機構贖回通道的完整套利路徑，其中有地址透過單封郵件獲得 50 萬美元以上的無風險收益。
把最近 SOL 上面 5-10M 以上的土狗 dev 都加上監控，順便把 Top 5 的大戶都加上監控，開新盤子第一時間衝進去，基本 5 SOL 進，起碼 20 SOL 出。
這個假期都在全身心學習交易,YouTube 是學交易的天堂。給大家推薦一波交易帳號,大家可以 mark 再看。
套利是個技術活，之前比特幣 2 萬美元的時候就在看這些內容，現在比特幣 9 萬美元了，還是在看這些內容。
我已經整理好這篇文章的 markdown 內容。這篇文章詳細說明了 Solana 交易加速的技術細節：
由於無法直接獲取推文內容，讓我根據您提供的原始內容來整理文章。從您提供的資訊來看，這是關於 MEV 套利的技術內容，特別是雙幣循環套利的利潤公式推導。
這是我入圈以來寫的第一篇比較系統的文章，簡單地做個自我介紹：入圈很早，分幣不賺，主打陪伴。剛畢業做了 3 個月的產品經理，然後就裸辭全職幣圈了。做過各種各樣東西，擼毛套利博空投炒 Meme，什麼都會什麼都不精。我個人的總體思路是偏保守型的，畢竟我想做一個一直留在牌桌上的人。
1. 永遠不要買進第四階段下降趨勢的股票 2. 永遠不要買低於 200 日移動平均線的股票 3. 專注於領先者，而不是落後者 4. 圖表不會說謊 5. 關注創出新高的股票；新高就是資金所在 6. 不看底部，不看頂部
勝率表面雖高，但細看收益九成是 +20% +30%，很可能是跑策略的 Bot。跟這種加上時間差，容易虧錢。
構建聰明錢包庫的核心原則：**交易筆數/單筆盈利/勝率 屬於不可能三角**（不太可能三種同時兼顧）。所以需要先明確自己是哪種風格的,然後找相應的聰明錢去使用。
**單筆跟單金額**: 0.5 SOL **最大虧損**: 0.3-0.4 SOL **暴擊收益**: 3-4 SOL 或以上 **近期成績**: 最近摸到了一個 3000u 彩票
地址 0xf276108fd52a959d761af3ddc5f3a8d34ce2e37e 在 9 天內透過閃電交換（Flash Swap）套利獲利 14 個 ETH，特點是幾乎所有交易都是零成本操作。
**Zerion Portfolio Tracker** 功能：加密貨幣投資組合追蹤工具，支援 NFT 和 DeFi 用途：追蹤優秀交易者的鏈上地址，學習他們的套利策略 連結：https://zerion.io
每天至少做一個新幣估值，今晚的 Particle PARTI 大概是我最近一個月最 bullish 的新幣項目，目標價在哪？套利機會在哪？alpha 在哪？我們一起來看吧 ✨
**倉庫地址**: https://github.com/follow-clues/funding-rate-monitor
小市值幣種如果沒有莊家，就會淪為散戶陷阱。莊家的經典操盤流程：買入現貨、開倉、做 OI（持倉量）、拉盤、累積對手盤、負費率、負溢價、出貨。
好的，我已經成功獲取到 Notion 頁面的完整內容。現在讓我為您整理成 markdown 格式的知識庫文章：
第一次見到他是在小俠的微博，他是頭號黑粉，當時就覺得他時間很多，每天有精力寫段子，沒想到那時候他也在做合約。
2022 年，是 NFT 大火的一年，是 Ethereum 轉型 PoS 的一年，是我入行區塊鏈的第二年。那一年，我透過狙擊 NFT 盲盒，賺到了幾十個 ETH，並購買了一個 CryptoPunk。本文將回憶當時的一些細節和巧妙策略，不會透露具體的程式碼實現。
**MEV（Maximal Extractable Value，最大可提取價值）** 涵蓋區塊生產供應鏈中參與方產生的利潤。對於搜尋者（searchers）來說，這些收益可以來自於：
JUP 新一輪投票又開始了,在做 JUP 套利的策略同學,千萬不要忘記了。投票地址: https://vote.jup.ag/
本文以 BITGET 的 VOXEL/USDT 事件為例，說明一個在該事件中獲利上千萬美元的高頻交易算法。這個策略完全屬於市場正常交易，並非系統 BUG。事實上，當天只需要把程式啟動，不需要特別複雜的參數，BITGET 的做市商就主動開啟了印鈔機會，並且撒給了全市場。
在 Backpack 構建一個年化 20%+ 的 SOL 中性套利策略，同時賺取積分。這是一個基於合約 Funding Fee 的基礎套利操作，適合新手入門。
最近開始玩 Aster + Lighter 的互刷組合，這套操作目前感覺蠻舒服的，有點像牛市裡的定存機槍塔，穩穩嚕分數。
套利人追求的都是低風險的交易，其實原理非常簡單。今天的 OKX 搞了個小插曲，下篇套利文章將會是原理解析公開分享，條件也很簡單：只要你有 BINANCE 和 OKX 的帳戶就可以了。
近期可以嚕毛的好方式就是 @Lighter_xyz @Backpack 對沖刷量（或是搭配 Ourbit 轉盤來刷）。
在上週 Lighter 給了我 42 積分，全服 973 名，交易記錄導出只能看到前 21000 條，算不出總交易量，用戶體驗的確不怎麼樣，6 天預估就是在 600 萬 U。
很抱歉，這個連結指向的是一個 **X Spaces 語音直播的錄音**（標題：「聊聊期現套利機制」），而不是文字內容。
套利的思維就像一種病毒，一旦入腦，看到什麼都忍不住想想有沒有無風險或低風險的機會。以下分享去年在美股上做過最完美的一筆套利。
本文整理了 Lighter 平台的實用工具與數據分析資源，這些工具可以幫助用戶從宏觀和微觀層面深入了解 Lighter 的表現，優化交易策略。
這是一個支援對沖與做市策略的加密貨幣交易框架，具備多交易所自助接入與自訂策略擴充能力。系統內建自動化做市功能，可透過維持買賣價差獲取穩定收益。使用邀請連結可獲得 10~35% 自返傭（由官方自動發放）。
**資金配置**： 一半資金：參與公售，賭 $PUMP 會有類似 Hyper 的表現 另一半資金：視情況放空 SOL 系列迷因幣
作為散戶，做市商就是操控市場和賺大錢的代言詞。雖然經常刷到罵做市商的，但很少能看到教你怎麼做市的教程。
潛伏期套利（Latency Arbitrage）是一種基於雙交易所報價延遲的量化交易模型。本研究探討如何利用交易所之間的報價時間差進行套利，包括策略原理、實施方法和風險控制。
推薦閱讀，loan + call option 是當前 Web3 最常見的項目方與做市商合作模式，也是我認為項目方做市商們不合理的特權。
年化 200% 的低風險套利機會。這週因為 $ENA 暴漲，@ethenalab 被關注不少，以下分享上週的實際操作經驗。
過去兩週，我在跑的三個中性策略整體年化收益約 136%，也就是 5.2% 的 ROI（實際收益更高，因為一週前我加了 50% 的資金，但年化計算是按目前的資金量來算的），已扣除所有手續費，包含策略本身的套利收益、返佣以及資金費。現在基本把能從幣圈挪出來的資金都投進去了，包括百萬 DeFi 帳戶裡的 $35 萬，所以現在暫時是「65萬DeFi記錄」了。
根據我從推文和截圖中獲得的資訊，這是一個關於套利風險的影片教學。由於無法直接提取影片內容的完整文字，我只能根據推文本身的描述和截圖中看到的心智圖結構來整理。
這是一個 Bonkfun 遷移狙擊機器人（又稱 Cupsey sandwicher），用於在代幣從 Bonkfun 遷移到 Raydium CPMM 的過程中進行套利交易。該機器人曾經是速度最快的狙擊機器人之一，現已開源。
這是 Flashbots 社群大佬撰寫的 MEV 入門完全指南《I'm new to MEV》，涵蓋 MEV 介紹、術語解釋、常見策略區別、如何開始寫 MEV Bot、推薦工具和學習資源等內容。適合初學者了解 MEV 領域的基礎知識和社群文化。
5 天時間開發出一個跨交易所套利的腳本，採用模組化方式編寫。如果需要增加交易所，可以保證原來的程式不需要大規模更改。
許多 Crypto 投資者痴迷於尋找下一個百倍幣，研究各種鏈上 alpha,但帳戶淨值曲線卻常常波動巨大。很多人明明看對了方向,卻死在了黎明前。為什麼？因為他們的交易體系裡,缺了一個最重要的角色：**一個首席風險預算官**。
在週期的這個階段，做空比做多在概率上更容易盈利。但公開談論如何做空的人挺少的，畢竟做空的第一條規則，就是不許談論做空。
OKX Boost 一魚雙吃策略總共刷 1920 美元左右交易額，成本大約 32 美元，預測收益 56 美元，收益率 75%。
OKX Boost 刷量攻略彙總。第一期 Linea 利潤是 1 積分 = 57U，收益可觀，前幾期大概率能吃肉。Boost 統計的是 15 天平均交易量，只要前幾天多刷一點，也能追上早刷的人。
好的，我直接根據原始內容進行整理。這是一篇關於 OKX Boost 第二期 Lombard 空投交易策略的實戰教程。
Aster 上的現貨和合約時常存在 1-3% 的價差，且合約長期有正向資金費率，可以進行期現套利操作：
**檔案名稱**：119-dex-platform-comparison-strategy.md **分類**：quant-trading（量化交易）
★ Insight ───────────────────────────────────── 本文檔來自開源項目，涵蓋現貨與合約雙對沖策略 作者是專業工具開發者，提供完整的 Python 自動化腳本 核心亮點：BP 限價 + Aster 市價的雙交易所對沖，可吃 2 倍積分 ─────────────────────────────────────────────────
這段時間重新翻看了自己的推文,把其中我覺得比較精華的內容和一些高光操作整理了出來,雖然市場狀況一直在變化,具體的方法未必適用了,但是如何尋找 alpha、怎麼將認知與實踐相結合,這些思維依然是有共性的,希望能對大家有所幫助。
如果我能刷到這種硬核內容的博主，我一定狠狠的關注它，每天都看它發什麼內容。可惜我找不到。推特基本上不是什麼今天賺了幾 m，就是一大串 AI 編寫的不知名項目的廣告。
1. **交易低 OI 幣種** - 選擇持倉量較低的交易對 2. **持倉時長** - 至少持有 1 小時以上，持倉時間很重要 3. **每日交易** - 保持日常交易活躍度 4. **交易新上架幣種** - 優先交易最新上架的幣種（目前最新為 $ZEC） 5. **夏普比率 + 交易量** - 兼顧風險調整後收益與交易量
抱歉，這個連結指向的是 **X Spaces（音訊直播間）**，而不是文字推文。X Spaces 是即時或錄製的語音對話，無法像一般推文一樣抓取文字內容。
歷史上最血腥的清洗告一段落，整理 10.11 大清洗後 11 篇優質內容，分為三類：盈利策略、中性操作、風險管理，建議收藏慢慢學習。
這套系統是一個一整套的綜合性交易系統，基礎架構已經搭建完成。目前包含了套利模組，進度大約完成 60%。如果僅僅只是網格交易系統，不可能有這麼多檔案。
★ Insight ───────────────────────────────────── 這是一篇關於 Lighter 空投刷分的實戰策略分享，包含大量操作細節 需要保留所有數據（分數、金額、交易量）和具體策略，這些是核心價值 內容涉及女巫檢測規則，需要完整保留規避方法和技術細節 ─────────────────────────────────────────────────
可以看到 BYBIT 上個月的公告是 2H/一次的。那麼這裡就有明顯的套利機會，頂格費率，必然是去 bybit 做多邊 / 幣安做空邊。
對敲是一個很常見的手法。當單帳號資金無法提領時，可以透過訂單簿把錢「敲」出來。這個方法甚至可以寫成程式碼作為保命符。
今天剛上線盤前合約的 $CC 看見一些朋友做空了，本來自己也躍躍欲試，但和二級大神 @007sjzt 討論後他調研發現盤前合約如下奧秘：
其中需要關注的是 osETH 和 sfrxETH，這兩個代幣分別有 6 千多個和 2 千多個。
如果你現在還覺得這是一篇沒營養的廣告，看完下一篇詳細的技術分享，你就能理解，為什麼這個又吃又拿的策略只能在 @edgeX_exchange 上做，而無法在其他絕大多數的 perp dex 上複刻，包括 b、g、p、另一個 e。
**HTX**：LA 費率拉滿到 -2%，週期 4 小時 **其他交易所**：-0.3% 到 -0.9% 不等，週期 1 小時
Variational 全自動對沖前端開源腳本教程。多位高質量內容創作者推薦（例如 Lighter），建議早期參與以免後悔錯過機會。
一直玩 @variational_io 和 @Lighter_xyz 的兄弟肯定會發現，@variational_io 的資金費率是 8 小時結算一次，@Lighter_xyz 的資金費率是 1 小時結算一次，並且 @variational_io 的資金費率明顯比 @Lighter_xyz 的低。
在 Variational 和 Lighter 兩個交易所之間進行資金費率套利的自動化對沖腳本。核心策略是利用兩個交易所的資金費率結算時間差異，在 Variational 做多、Lighter 做空，並在特定時間點平倉以避開 Variational 的資金費率支付，從而賺取 Lighter 的資金費率收益。
昨晚 Cloudflare 掛掉的時候，相信大部分人是在吃瓜的心態，但是往往最優秀的選手，這時候會像禿鷲一樣，尋找機會。
今天給大家介紹我正在開發的新功能：**網格模式套利**。這個模式旨在套利交易中一定程度兼顧利潤和交易量。
**開倉**：兩所盤口價差很高，比如 BTC 達到 ±60～100 USD **倉位**：高價所做空 + 低價所做多（1:1） **平倉**：價差回歸 0 附近 或 反向更大極端 **資金費率**：看做時間貼息
我會幫你將這篇文章整理成知識庫格式。讓我先分析這是一篇關於永續合約跨所套利的實戰策略文章，屬於 quant-trading 分類。
Alpha Labs 推出 Variational 渦輪增壓版本，這是一個專為 Variational 平台設計的對沖策略，採用激進的函數擬合技術，在保持極低磨損的同時實現高交易效率。本策略適合早期積分獲取階段，後續可搭配團隊即將推出的 Perp DEX 套利產品。
本文分享套利過程中的三種下單模式，並展示一種有效的 AI 協作開發方式：透過文檔與 AI 的搭配，即使不熟悉程式碼，也能完成複雜的交易邏輯實作。
Phalcon 是 BlockSec 推出的免費鏈上套利 Bot 開發與調試工具，相較於常用的 Tenderly，Phalcon 提供了更靈活的交易模擬與調試功能，特別適合學習與開發鏈上 Bot 使用。
交易所 持倉計算方式 快照時間點 -------- ------------ ---------- **G 所** 時點制 發分前快照時刻的持倉量決定獎勵 **P 所** 時間加權制 按整天持倉計算獎勵
項目 說明 ------ ------ **前提條件** 看漲 BTC 長期趨勢 **核心邏輯** 低價接貨 + 租金收益雙向獲利 **勝率** 90%+ **年化收益** 20%+ **適用標的** BTC、QQQ 或任何看好的標的
★ Insight ───────────────────────────────────── 這是一篇關於永續合約積分刷單的實戰技巧分享，來自 X 平台的撸毛小狗。內容涵蓋穩定幣刷量、自成交、時間套利等 6 種通用方法，並提醒需注意各交易所的政策差異和女巫檢測機制。 ─────────────────────────────────────────────────
項目 說明 ------ ------ **主要積分來源** 方向性交易（85%）+ 轉介（15%） **持倉週期** 1-7 天短期交易為主 **交易標的** 40% BTC/ETH，60% 山寨幣 **總交易量** 9 位數美元等級 **策略差異** 純 BTC/ETH 帳戶積分效率較低
根據 git status，我看到已經有 025-polymarket-bot-parameter-optimization.md，所以下一篇應該是 026。文章內容是關於永續合約持倉積分挖礦的多幣種策略，我建議檔名為：
策略面向 核心方法 預期年化收益 --------- --------- ------------ 交易刷分 BTC/ETH 交易對 + 1小時持倉 100%+ 持倉刷分 雙帳戶同所對沖 100%+ 綜合策略 對沖持倉 + 每日刷量 100%+
作者從 2024 年 8 月開始參與 Lighter 空投活動，初期隨意操作後暫停，11 月正式投入並將成本控制在 10u/分。整個策略開發歷時半個月，包含策略設計、風控機制與女巫防護三大核心。
以下整理 Variational 平台 10+ 個實測積分增長策略，核心原則為：**低 OI altcoins + 長持倉 + 資金費率套利 + 有機交易**，可實現低成本甚至正收益的積分農耕。
## Variational IO 交易系統開發進度 這週先把 var @variational_io 交易系統完成了。 基本上是每單都有盈利也有個別虧損。 缺點是盈利小只能透過頻率增加。 ## 預測市場套利計畫 預測市場監控交易還沒弄好。 下週爭取做出來預測市場套利。 ## 交易策略核心原則 無論玩哪個市場目標只有一個：**負成本交易拿分**。 如果你的策略成本高，應該快速優化。
Boros 金銀合約在頭兩週提供了無風險暴賺 100% 的機會：利用「指數凍結」的資金費降維打擊策略。
由於我無法直接抓取推特內容，而您只提供了第一條推文，我需要完整的推特串內容才能進行整理。
原始推文僅包含引言部分，完整的工具列表和監控方法介紹在後續 Thread 中。建議追蹤原作者 @ChaunceyCrypto 的完整 Thread 以獲取詳細內容。
因為之前投票讓大家選擇小資金，大部分選的 50U，所以就以 50U 作為例子來起步。
本篇為作者分享的套利進階策略影片，主要探討如何透過統一帳戶（Unified Account）搭配合理的槓桿操作來提升套利收益。
這是典型的帕累托法則（80/20 法則）在交易系統中的體現：少數幾個核心模式貢獻了絕大部分的獲利。與其分散精力研究大量邊緣策略，不如專注優化最有效的單一模式。
透過監聽幣安公告 API，在新幣上架公告發布時立即觸發買入操作，實現快速搶購。代碼簡單，但實際延遲需要測試。
之前的想法是只玩篩選 Solana 上 2000 萬市值左右的代幣就好，後來玩了幾次發現 2000 萬市值代幣其實也很容易往下雪崩。
**套保**：2000 個幣 + 500U **搬磚**：準備 2000U **現貨幣**：準備 2000U
**觀摩地址**: 0x1ebb95218e9492767f778bf3912bb1bc62771cb1
首先介紹兩個大佬，給過我很多幫助： @longteac @chainbird_eth
作者分享了從 Gate.io 交易所撤離的交易機器人代碼和架構。由於程式採用半自動化設計,程式碼不會上傳至 Git (作者的 Git 帳號已被標記)。
為何超過 70% 的量化交易策略在實盤中表現不如回測？關鍵在於回測過擬合問題以及缺乏標準化的模型診斷流程。
昨天是 #BSC #套利 真猛，一天跑了近 200 BNB 毛利（利潤+上貢），要是不上貢那得多爽，難怪前些年那些大佬直接自由了。
從開倉到結束總共經歷了 48 天。期間其實有過很好的平倉機會，中間曾出現過最佳的退出時機——價差回歸。
拋開延遲帶來的不確定性，cross spread 去吃對面的掛單付出的顯性成本包括：
根據長期觀察，BTC 對山寨幣的匯率，拉開時間線來看一路上漲。基於這個觀點，我們是可以持續進行套利的。
**逐倉模式**：將風險限制在單一倉位 **全倉限額**：全倉只放 1 萬，即使爆倉也能接受
從去年九月底開始研究，沒有團隊，每一行代碼與策略都出自作者之手，成功過了一段一天一萬刀的時光。
太好了！我已經成功抓取到完整的 MEV 資源列表。現在讓我整理成結構化的繁體中文文章：
項目 數據 ------ ------ 策略類型 擇時對沖（Timing-based Hedging） 磨損率 0.0067%（12小時測試） 測試成本 35U 虧損 測試交易量 53萬 USDT 測試時長 12小時 市價單手續費 0.039% 測試本金 GRVT + Lighter 各 1萬 U 最大槓桿 4.5倍
利用不同鏈上的 BTC 包裝代幣（Wrapped BTC）之間的價差進行套利。目標是**幣本位增長**：用 1 BTC 搬出 1.00x BTC。
35 億盤前市值相對協議收入遠超預期 → 決定部分套保 **風險**：精神壓力巨大，幣價稍漲 3-5% 就坐立不安 **教訓**：完全喪失掌控力的焦慮感不值得，下次不再做
符號 說明 ------ ------ bid1_t / ask1_t 買一價 / 賣一價 bidVol1_t / askVol1_t 買一 / 賣一掛單量 mid_t 中間價 = (bid1_t + ask1_t) / 2 spread_t 價差 = ask1_t - bid1_t VWAP_t 成交量加權成交價（短窗口）
★ Insight ───────────────────────────────────── 這是一份完整的加密貨幣交易工具清單，涵蓋一級市場（鏈上交易）和二級市場（CEX 交易） 工具分類清楚，從監控、分析、交易執行到風險管理都有涵蓋 特別值得注意的是「聰明錢追蹤」和「老鼠倉檢測」工具，這些是鏈上交易的核心優勢 ─────────────────────────────────────────────────
**注意**：原始內容僅為一則簡短推文預告，未包含具體的莊家識別方法或操作細節。如需完整教學內容，建議追蹤後續完整文章或討論串。
Pump 平台上有一種盤面，看一眼就能判斷不需要參與。關鍵特徵是：**前排持有者的餘額幾乎都一樣**。
## 策略概述 這個套利方式在 DEX 和 GMX 之間進行套利操作。 ## 運作方式 檢測 GMX 和鏈上的價差，進行買賣操作。 ## 收益特徵 **回撤**: 可以說是零回撤 **收益**: 一個月能賺 2000U 左右
大家一起研究一下跨鏈搬磚牛逼好大哥的地址😜 https://t.co/tRbjJeRBzs
★ Insight ───────────────────────────────────── 1. 此文來源是 Twitter 推文，內容較為簡短，需要先用 agent-browser 抓取完整的 Twitter thread 內容才能整理 2. 從推文格式看，這是一個系列對話的第 23 期 Recap，可能包含多條推文連結 3. 應歸類到 quant-trading 分類，因為涉及交易系統構建、抄底逃頂等量化交易主題 ───────
## 交易觀察紀錄 第一筆交易時間在 3.30 分鐘開始，後面 20 分鐘全是等待。 ## 發現的交易規律 在實際操作中發現了一個關鍵規律： **交易所賣出**：沒有價差 **鏈上賣出**：有價差 ## 後續操作 根據這個發現的規律，在下一個影片中執行了一筆交易操作。 **相關影片**: https://t.co/xQMmSTM7mz
今晚聽了沫哥 @zhamomo666 關於幣圈套利的 space，很受啟發。 這裡從易到難，整理一下幣圈套利入門指南，並且附上各個方向大佬們的推特👇
1. **事件背景** - 作者從 2018 年開始使用 CCXT 的經歷 2. **問題發現過程** - 在 Hyperliquid 和 KuCoin 上發現反佣異常 3. **真相揭露** - CCXT 在原始碼中暗藏 broker ID 4. **涉及交易所清單** - 列出所有發現問題的交易所 5. **問題嚴重性** - 包括安全隱患的警告 6. **解決方案** - 建議重寫原始碼中的 sign 方法
★ Insight ───────────────────────────────────── 本次任務重點： 1. 簡體中文→繁體中文翻譯，保留原作者語氣和完整細節 2. 將推文串的條列式內容轉換為清晰的 markdown 結構 3. 專有名詞（DEX、CEX、LP、資金費率等）保留原文或英文縮寫 ─────────────────────────────────────────────────
直接去某 G 開頭的交易所,把所有非主流幣都加入監控列表就可以了,這樣的覆蓋範圍已經足夠使用。
池子资金来源： - 用户每笔交易点差利润的一部分自动转入 - 官方每天手动补充 池子合约地址：0xc4775613...e021c4544（Arbitrum One） 交易记录透明：可查看每笔 OLP 点差利润流入和用户亏损返还
★ Insight ───────────────────────────────────── 這是一篇關於做市商運作機制的深度技術文章。核心概念包括： 1. **限價訂單簿 (LOB)** - 做市商的實際戰場，而非 K 線圖 2. **點差的三大成本** - 不只是利潤，背後是風險與成本的定價 3. **訂單流毒性 (Toxic Flow)** - 做市商如何防範「知情交易者」的攻擊 ────────────────────────
項目 Paradex Variational ------ --------- ------------- **定位** Lighter 模式的即時複刻 Lighter 早期階段的翻版 **成長階段** 快速擴張，OI 已達 Lighter 的 50% 健康成長曲線，靜默吸引大資金 **核心優勢** 零手續費、隱私、創新、精英代幣經濟學 巨量交易增長、清晰激勵設計、點數機制完美對齊 **一月預期** 指標翻倍或三倍不意外 在主流發現前持
這份高強度學習計劃將帶你從剛進入金融市場、有基礎訂單簿了解和 DeFi 經驗，到能夠接近專家的水平。包含多因子、機器學習、訂單簿博弈等內容。
該帳戶在 Lighter 上開倉了約 2 億個 ARC 的看多合約，價值約 $2400 萬，並且還在不停地 TWAP 開倉，當時浮盈 $500 萬，每天需要付 $95 萬的資金費。
### OK (OKX) 可以放 100 萬 U 以下的資金 平台出入金黑錢比較多,不建議出入金 算是除了幣安以外中國人能用的最可靠的交易所了
GMGN（@gmgnai）是全鏈 Meme 交易工具，支援 SOL 和 ETH 鏈，可透過網站和 TG 訪問。
由於原始內容只提供了文章的開頭部分（標題和引言），完整的 35 個網站工具清單並未在提供的內容中呈現。
本文將使用 Dune / Nansen / Arkham 三個工具，以大小寫 $NEIRO 為案例，詳細展示我們對獲利地址的復盤步驟，以及分析出「聰明錢」的過程。
1. 打開「活動監視器」（可在「應用程式」資料夾中的「工具程式」資料夾找到，或使用 Spotlight 搜尋「活動監視器」開啟） 2. 進入「活動監視器」後，點選視窗頂部的「視窗」選單，然後選擇「GPU 歷史記錄」 3. 會出現獨立視窗，顯示當前系統中每個 GPU 的使用情況和歷史記錄
先確定一個你認為的內幕盤，或者一直在漲的牛逼盤。**注意這裡盡量選擇開盤 24 小時以內的項目**（後面有解釋原因）。
當一個 IP 話題火了之後,市場上會有人炒作該 IP 的「OG 版本」(最早部署的同名代幣)。以下是透過 Pump.fun 平台找到 OG 項目的完整方法。
1. **短時間同時出現一樣圖片的盤子** - 大概率可以直接 pass - 突發熱點盤子除外
很多人還不知道怎麼扒聰明錢包。這裡分享一個最簡單的方法，透過 GMGN.AI 工具來尋找和監控頂級交易者。
**鏈上接針賣 CEX**：在鏈上接針後賣到中心化交易所 **自動套利生息**：自動化套利並產生利息 **爬交易所測試錢包發掘上幣內幕**：透過爬蟲監控交易所測試錢包，發現上幣內幕消息
以 duck 為例，有效早期資訊元素是對應網址，而不是 CA（每個項目自己過濾一下核心關鍵詞）。所以對應關鍵詞是 duck.bond 這個網站。
$ban 全程復盤前排提醒（必須給我形成自己的交易邏輯,每次不管你是賣飛還是虧錢賺錢,什麼幣都要給我復盤,從 K 線 ➕ 敘事邏輯 ➕ 鏈上坐莊地址 ➕ 推特熱度 ➕ 參照物市值對比,來錨定這個幣能走多遠。全部給我復盤）
我需要你的授權才能抓取 Google 文件的內容。不過，根據你提供的推文資訊，我注意到這個連結可能是 Google 文件，而 Google 文件通常需要登入才能查看完整內容。
這條套利推文的火熱程度超乎想像。知道真想做 MEV 套利的人想看什麼，我也曾這麼全網搜羅過。那就再多放一點點硬核乾貨：雙幣循環套利兩個池子利潤公式推導，基於 Uniswap V2 類型的流動池，使用 Python 實現。三角套利和四角套利同理。
現在衝 PVP Meme 要麼跟隨聰明錢地址，要麼自己用工具分析。現在看來有經驗專家的聰明錢地址可能來得更容易一些，身邊有幾個小伙伴靠跟蹤聰明錢地址買，已經持續賺了 1 年+ 的錢了。
有沒有發現有時候 BubbleMap 會呈現出異常集中的分佈形態？這種情況背後通常代表項目方透過單一地址向多個 KOL 或陰謀集團分發免費籌碼（也可能是給交易所或其他合作方的支出）。如果項目方不懂如何防止地址關聯，直接用一個地址發送給所有人，BubbleMap 就會呈現這種異常的集中分佈。
瓜哥的拳擊教練說過一個故事，他關注的一個拳手，喜歡先讓對手打，在持續的防守中，觀察對手的出拳節奏，找到規律以後，幾下子就把對手打崩了。
★ Insight ───────────────────────────────────── 這篇文章是一個完整的量化交易系統設計文件，包含： 錢包地址篩選規則（避開機器人和異常交易） 割跟單檢測（60 秒內買賣套利的風險行為） 評分系統（7.5 分制，從勝率、盈利、穩定性多維度評估）
Sol Pump 內盤創造了很多百倍千倍神話，但如何利用工具和鏈上分析抓住 Alpha，這是很多人不會去思考的。一味的 Follow 跟單只會讓你虧麻，所以不要相信任何喊單包括我，都是為了各自的 bag，可能區別就是有些人喊完不好意思出最後甚至還虧錢（我是這種），有些人喊了就砸，沒有思想包袱。
Chain.fm 是一個鏈上數據監測與信號推送平台，提供比特幣和以太坊事件的鏈上訂閱服務。以下整理了幾篇實用教程：
SOL 經驗分享貼第四彈。年前趁著休息更新一下，前三彈經驗貼在亮點中，需要的自己查看即可。
**交易數量**：30 日交易數在 100~4000 之間，確保近一個月活躍但不能太活躍 **利潤率**：總利潤率（總盈利/總交易量）> 0.2 或 30 日利潤率 > 0.2 **排序方式**：按照總利潤排行
本文整理了 Solana memecoin 交易的完整工具清單，涵蓋交易、掃鏈、程式檢查、熱度分析、錢包追蹤等各個面向。❤️ 標記代表作者最常用的工具。
這是一個監控 Solana 區塊鏈上 Raydium 協議的系統,用於及時發現新建立的代幣交易池。這是監控系列的第三期:
反向思維：不是等 Caller 推薦幣種，而是從已經成功的幣種反推——看誰在早期就發現並有理有據地分析它。
做多小市值最大的確定性邏輯有幾個：一個是便宜，一個是稀缺性，這兩個足夠在散戶那邊搭建一定的買入共識。但還有個最重要的是莊家。以前的小市值會進莊，你可以蹭車。莊家有一套成熟的買入和撤退打法：買現貨 → 開持倉 → 做 OI → 拉盤 → 積累對手盤 → 負費率 → 負溢價 → 出貨。
這是一個開源的 Sui 套利機器人實現，曾經獲利超過 20 萬美元。該機器人支援在多個 DEX 之間進行套利，包括 Cetus Protocol、Navi Protocol、Aftermath、DeepBook、Turbos Finance 和 Kriya DEX。
這是一個開源的 Sui 套利機器人專案，已實現超過 $200k 的套利收益。該機器人支援跨多個去中心化交易所（DEX）進行套利操作，並包含一個用 Rust 編寫的 MoveVM 模擬器，可以 fork 鏈並更快速地模擬交易。
今天 OSMO 在 CEX 和 Osmosis 之間出現了短暫的套利空間。所有人都知道它要割，只是不知道什麼時候割，今天給了答案。不過池子不大，窗口期太短，撸不了太多的錢。手速快的話幾千刀還是沒什麼壓力的。
作為一個長期在 Bybit 上交易的 V5 忠實客戶，我個人長期在 Bybit 帳戶裡有 200-300 萬 U 的資金做交易，加上團隊小夥伴的資金總量超過 800 萬 U。
Taoli Tools 推出新版本的資費套利全網面板，提供跨交易所套利機會的全面監控與對比功能。
27 號的時候，兩位朋友在討論 Exodus 代幣的異動情況，其中分享了一個 Solana 上的項目 Exodus。
這幾天開始玩鏈上合約跟單，小賺了點，感覺真的比自己掃 MEME 輕鬆太多了。只要找到靠譜的聰明錢 + 穩定的工具，基本不容易被割，更容易賺錢。
真正意義上完全無風險的套利機會在現在這種相對高效的市場裡是很少見並且轉瞬即逝的(某圈是例外),理解基於統計的套利原理(如均值回歸套利、風險平價套利)和風險評估方法(如半方差、索提諾比率/Sortino Ratio),並且思考:
作者第一次嘗試錄製 podcast,隨意閒聊分享觀點。本次討論主題為金融系統中的黑天鵝事件,特別是中國原油寶事件和 Hyperliquid 的 $JELLY 代幣軋空穿倉壞賬事件帶來的啟發。
**總量**：10 億枚 **初始流通**：17% 左右 **特殊性**：官方自己投資，無 VC 幣，這是區塊鏈史上最靠譜的 GameFi 項目之一 **個人偏好**：作者本身不愛玩遊戲,但以前玩過冒險島跟跑跑卡丁車 **初步判斷**：0.5 以內梭哈
1. **起點**：ZRC（BSC 鏈） 2. **跨鏈橋接**：透過 Layer Zero (L0) 橋將 ZRC 從 BSC 鏈橋接至 ETH 鏈 3. **終點**：將 ZRC 轉入 Bitget 交易所
比如每次發現一個稍微有利潤空間的標的，前排赫然都有一個地址，而且人家早幾天前都過來霸佔好了位置。
雖然我不知道 @lagrangedev 是幹嘛的（退出擼毛圈很久了 lol），但項目方展現出極強的操盤能力，這其中也蘊含著巨大的套利機會。
Dapp-Learning 分享了 @wong_ssh 關於 MEV 套利技術的深度講解，主題為「Lotus Router 的內聯彙編魔法」，介紹如何透過內聯彙編優化合約來提升 MEV 套利效率。
「我」注意到：在 2025.6.10 6:53，有人在 GT 交易所開了 48370 個 AIOT 合約空單，賣出均價為 0.156，名義倉位價值大概 7500u，當時帳戶中大概有 70 萬 u，且這個人開了統一帳戶。
有朋友覺得這不是套利，而是在賭波動，所以我來詳細解釋一下，為什麼這是超低風險套利，而絕不是在賭方向或波動：
根據我從推文截圖中看到的內容，這是一張關於 DeFi 書籍的照片。圖片顯示了一本書的封面，標題似乎是關於「交易知識檢查清單」的 PDF 文件。
我已經將這篇 CEX-DEX 統計套利的技術長文整理完成，編號為 184-cex-dex-stat-arb-bot-implementation-guide.md。
本文整理了各大中心化交易所的合約算法設計思路與特點對比,內容來自 @agintender 老師的「合約算法鐮刀」系列精華文章。涵蓋 Binance、OKX、Hyperliquid、Bybit、Bitget 等主流平台的合約機制。
我第一次研究三角套利是從 solidquant/mev-templates 開始的，這個示例提供 Python/Javascript/Rust 三種語言，非常適合有一定 EVM 基礎的小夥伴入門，而且在他的 Medium 也能找到好幾期關於討論 MEV 或者 Arbitrage 的文章，非常值得小白系統級入門。
在套利與 MEV 中，池子的基礎數據是關鍵的起點。我們需要從區塊鏈這個強大的資料庫中把需要用到的各種協議池子的基礎數據拿到手，以便後續路徑以及利潤的計算等。
以下是常用的套利工具與監控平台，涵蓋交易所差價監控、資金費率對比、實時資訊與 DeFi 數據分析等功能。
過去沒有人能準確回答 MEV 機器人透過 CEX-DEX 套利究竟賺了多少錢，但現在透過正式方法的測量，終於有了答案！這項研究已被 AFT25 會議接受。
在開始這個話題之前,首先要明白一點,大多數人在 web3 不斷投入精力/金錢的驅動是什麼,是獲得更多的💰,當你有利潤時,你才會繼續鑽研更多的東西。所以,對大部分新人來說,入門套利首先是要找一個能賺到錢的地方,然後不斷深入。有些人上來就直接幹 BSC、SOL 之類的鏈上套利,然後鑽研很久,被各種大科教育,賺不到錢,然後就自然而然放棄了套利這一行。
流水莊的特點就是你買多了他就撤池子，並且用的是 Pump AMM 池而不是在 Pump 內盤發射，因為這樣手續費會奇高（買賣各 1%）。
在玩 DEX-DEX 套利的時候,計算和管理 Swap 的路徑極為複雜。我們在同步獲取到 Uniswap 各個交易對 Pool 之後,如何將池子之間路徑連接起來形成路徑,也是一門需要不斷學習探索的步驟。
本文對比三個去中心化交易所（Lighter、edgeX、Variational）的實際使用體驗，從套利交易者視角評估流動性、手續費、金庫收益、資金管理等關鍵面向。
在進行 V3 pool 的代幣交換計算時，需要考慮池子的 tick 資料以及當前 tick 的流動性狀態。過去參照大佬 Zacholme7/PoolSync 使用從歷史區塊同步的方法來獲取池子的 ticks 狀態，但實際使用中只需要當前池子的 ticks 資料，並不需要知道歷史的變化。查閱文檔和資料後發現有更好的方法。
這是一個關於 Uniswap V2 套利最佳利潤公式計算的手把手教學影片。內容涵蓋如何計算在 Uniswap V2 上進行套利時的最佳投入金額（Optimal Amount In），以獲得最大利潤。
B-Book 模型是加密貨幣交易所常見的營運模式之一。與傳統 A-Book（將訂單直接送往流動性提供者）不同，B-Book 模型中交易所會成為客戶的對手方，透過內部對沖、客戶虧損、價差收益等方式獲利。本文探討 B-Book 模型的運作機制、交易所如何從中套利，以及這種模式帶來的系統性風險。
Delta 為 0.5，意味著幣價跌 1 塊，期權虧 0.5 它是在這個維度裡的「倉位」 在期權界面中，越靠近現價，Delta 的絕對值就越大 通常認為絕對值 0.1-0.2 Delta 的區間被認為性價比較高，風險可控
由於 8 月推出的 Plasma USDT 鎖倉和 USDC Flexible 高息理財活動使大量的穩定幣流入 Binance。現在活動結束，這些穩定幣也「空閒」了出來；因此這幾天經常看到 USDC/USDT 的買/賣盤有上億美元的資金在掛單。
### 1. 瀏覽器多開技術 **Google 瀏覽器多開教程**：批量多開 Google 瀏覽器並相互獨立的詳細教學 **YouTube 影片教學**：視覺化教學影片，適合初學者 **Windows 多窗口管理教程**：Windows 系統下的窗口管理技巧 **Mac 多窗口管理**：macOS 系統下的窗口管理方法
Falcon Finance 將於 9 月 29 日進行 TGE（代幣生成事件）。新幣上線往往伴隨各種賺錢機會，包括套利、抄底、頭礦、逃頂等。例如 $XPL 的頭礦短期 APY 達 1000%，但若連跨鏈橋都找不到，便無法把握機會。
關於「自動化虧錢」，舉個血腥的例子。我幾年前編寫的套利程序，從 OKX DEX 聚合市場買入，從某些小交易所賣出，因為當時是全新的資產發行市場，幾乎沒有競爭，每天暴利收菜美滋滋。
10/10 - 10/11 的暴跌是市場槓桿過高引爆的流動性撤離事件，進而引起 USDe、BNSOL、WBETH 等資產的脫鉤，主流媒體統計此次全市場去槓桿規模約 $19B，為近年最劇烈之一
**TRB 慘痛教訓**： 幣安 500，OK 750 巨大的價差吸引套利者 結果：套利的一夜回到解放前
作者的啟蒙源於十年前在紐約地鐵上讀到的一篇 Medium 文章，標題類似「How I Made a Million Trading Crypto with a Bot」。雖然那篇文章內容空泛，僅有模糊的背景介紹和一張向右上延伸的 PnL 圖表，幾乎沒有乾貨，但仍給了作者啟發：既然在金融行業工作又會寫代碼，為什麼不嘗試程序化交易？
就像 @rnmumu3 說的，套利就是高勝率、低盈虧比的交易；經典的價差交易的方向也是二選一：收斂或者發散。
我目前在 x-bookmark-sync 子目錄，無法直接訪問 knowledge-base 目錄。讓我先幫你整理好文章內容，然後告訴你如何儲存到正確的位置。
在組合交易中，理論上對沖的倉位應該同時成交，但實際上常常是**逆勢的那個腿先被成交**，導致虧損。
趁現在心裡難受，趁現在心裡有發奮圖強想要賺錢的決心和動力，還沒有看我這兩篇關於 @edgeX_exchange 分享的程式員趕緊去學習，然後行動起來吧。
看了下面那段魏神的引用文，再結合對他兩個實盤的學習，我被魏神的風控體系之牛逼震撼到了。今天就簡單談談我的理解。
Polymarket 的聯合市場（Parlays）是由協議構建的，透過 Discord 投票決定。這些市場可以像其他市場一樣下注（Yes 或 No），但其解決標準要求多個事件**全部解決為 Yes 或全部解決為 No**。大多數情況下，每個組成事件都有自己的現貨市場。
這篇文章主題是「做市商的統計優勢與信號設計」，內容涵蓋： Micro Alpha 的概念 經典盤口信號（OBI、OFI、Queue、撤單比） 延遲套利與速度優勢
項目 數據 ------ ------ 總收益 100 萬美元 初始持倉 20 萬美元（0.016 成本） 套利倉位 50 萬美元（開倉均價 0.015） 執行時間 數分鐘內 套利類型 現貨合約價差 + 資金費率套利
我會使用 agent-browser 技能來協助處理這個知識庫整理任務，因為這涉及到網路內容的結構化整理。
一個整合多平台資金費率套利查詢的開源工具，由開發者 @cas3333333 使用 AI coding 開發，支援即時查詢主流交易平台的永續合約資金費率差異。
本文分享在 Nado 和 Variational 兩個交易所間進行資金費套利的實戰經驗，強調： **小額慢速開單**：避免插針導致價差過小造成虧損 **資金費覆蓋手續費**：最佳狀態是每週資金費足以覆蓋開關大倉位的手續費 **合約風險防範**：備足保證金、理解強平價與保證金不足機制 **長期低磨損參與**：不硬刷、不上頭，重在參與
Variational Funding Map 是一個基於 Variational Omni Read API 開發的資金費率套利地圖工具，可即時比較多個永續合約交易所的資金費率數據，幫助交易者快速識別跨平台套利機會。
原本內心是一直預期八月才會開始上演鬼故事序幕、九月才會來個大修正，但市場似乎節奏加速了。
根據我獲取的資訊，這條推文的內容非常簡短，只有一句話：「小資金薅羊毛投機（個人理解）」，並附帶一個 6 分 40 秒的影片。由於這是一條純影片內容的推文，文字部分極其簡短，我無法從推文本身提取更多文字內容。
國慶的時候，還記得晚上打麻將，贏了一把的間歇，打開手機瞅一眼，不少群友給我發訊息，說上貔貅了，頭皮發麻，趕緊打開 abot 看了下，大概虧損 1.5 萬刀，一方面心疼，一方面幸好沒被掏乾淨，不在電腦面前，只能保持關注，繼續麻將，最後麻將贏 300，也感謝各位群友的關心，感受到了溫暖。
昨晚會議上，@InkyWang 分享了基於 Jupiter 的 Solana DEX 套利原理。
代幣 漲幅表現 ------ ---------- #NEIROCTO $17M → $1B（50x） #ACT $20M → $500M（25x） #PNUT 20x
目前市場跨鏈搬磚還是有點空間的。因為很多幣交易所沒有上線，但是各個鏈之間有很大池子。手動自動均可以搬磚。
### 🟠 更高盈利可能性的入場 回撤的本質在於，當回撤結束後價格仍會繼續回到此前的波動方向。因此，回撤提供了一個很好的入場機會，如果價格走勢信號出現在回撤後，那麼更是意味著高盈利可能性的入場。
這樣兄弟們可以留言點再具體點的問題，或者是操作，我們下一期影片不語言輸出了，直接出操作影片。
這邊分享一個思路：**我認為跟單流的精髓是「找到跟了不會賠錢的地址」，而不是預想跟了這地址會吃到爆擊。**
**核心功能**： AI 自動解讀項目敘事 內盤階段快速判斷並買入 顯示項目籌碼結構
根據 git status 顯示的未追蹤檔案，我可以看到最新的量化交易文章編號是 307。讓我為你整理這篇文章：
使用 @QuantVela 大佬基於 @heurist_ai 的 MCP 開發的 Solana 鏈交易分析工具，針對 RFC 項目的幾個巨鯨地址進行交易記錄挖掘。
1. **推文中圖片的截圖**（如果您有保存） 2. **推文的完整文字內容**（包括圖片中的文字） 3. 或者我可以幫您使用 x-bookmark-sync 工具來抓取這個書籤（如果您已經收藏了這條推文）
繼續寫一點,幫助新手梳理下思路和理解。前兩篇我們講了一點點策略和 $OM 的實操,所以在這裡我就分享一下關於搬磚和套利我的思路和大家一起頭腦風暴一下,一步步拆解。
1. **跨所價差套利機會發現** - 現在支援跨交易所之間的價差套利機會發現功能
該地址的操作策略顯示明確的價格區間規劃： **買入區間**：[$0.01204, $0.07285] **賣出區間**：[$0.3381, $0.8086]
這是一個針對 Backpack Exchange 設計的開源網格交易腳本，主要用於自動化交易策略。不是什麼高深的套利策略，純粹網格策略避免過於複雜，用於刷量簡單獲利/虧損方便。
群裡討論了一個很有意思的交易案例：用戶花費 3 BNB 只買到價值 600 U 的資產。
這是一場 Pump Fun 公售的實戰套利案例，參與者（瓜哥）在盤前交易、公售參與、開盤套利等多個階段進行操作，最終獲利 10 萬美元。整個操作涉及 Hyperliquid、幣安、Bybit、Gate、Kraken 等多個交易所，展現了對盤前價格發現、資金費率風險、流動性分佈的深刻理解。
配對交易（Pairs Trading）是一種市場中性套利策略，核心是選擇歷史價格走勢高度相似的兩隻股票，當價差擴大時做多落後者、做空領先者，待價差收斂後平倉以獲取套利利潤。這實質是對「價格一價定律」（Law of One Price）的套利執行，假設兩隻高度相關的股票價差最終會恢復歷史均衡水平。
3. **鏈上行為研究** - 將這些地址輸入 Debank - 研究聰明錢們都在參與埋伏哪些協議
我已經整理好文章內容。根據內容主題（量化交易、套利策略、風險管理），這篇文章應歸類到 quant-trading 分類，檔名為 107-oct-11-flash-crash-arbitrage-playbook.md。
僅以 1 天時間成功在 Helix 實現了 114.78% 套利收益！本文介紹我花兩天鑽研的套利框架和風險分析🔥。文末附上 10% 報酬率套利教學，現在還能賺
提供一個做下架幣套利的思路：某些平台幣種發布合約下架公告後，價格會出現輕微脫錨且不一定會收斂。去套下架前的正資金費率雖然盈利空間很大，但會有潛在的逼空風險。
USDC/USDT 交易對出現千分之一（0.1%）的價差，這為持有 USDC 作為合約保證金的交易者提供了一個簡單的套利機會。
### 1. EigenPhi (@EigenPhi) 實時監控以太坊主網上的各種套利、MEV、清算交易。
幣安 Alpha 舉辦 TRX 鏈交易賽期間，幣安並未開放 TRX 即時交易功能，獎勵發放時出現買盤不足（只能用限價單進行撮合），許多人為了脫手而折價賣出。
項目 說明 ------ ------ **套利邏輯** 利用現貨 Launchpool 高年化 + 合約負資金費率套保 **執行平台** Bitget 現貨 + 幣安（或其他）合約 **盈利來源** Launchpool 利息收益 + 負資金費率收益 **風險點** Bitget 提現風險、跨鏈橋流動性、價格偏差
本週 PDD 因小作文導致股價下跌，作者趁機賣出 2026 年 12 月 18 日到期的看跌期權（Put Options），建立一個雙向獲利的策略結構。
項目 說明 ------ ------ 交易標的 Polymarket 15 分鐘時間框架預測市場（BTC、ETH、SOL、XRP） 套利來源 現貨價格快速波動與 Polymarket 盤口報價之間的延遲差異 進場時機 現貨價格突破後，15 分鐘盤口尚未重新計算時 出場時機 盤口賠率回歸至合理水平時立即平倉 累積收益 $56K+ (All Time) 核心優勢 交易延遲而非幣種方向，避免持倉風險和敘事風險
2024年10月21日，Polymarket 上線了「15分鐘 BTC 漲跌盤」功能。8天後，一個機器人地址開始以小倉位試水。52天後，該機器人以2000美元本金累計獲利30.5萬美元，回報率達150倍。
策略類型 風險等級 收益潛力 容量 適用時機 --------- --------- --------- ------ --------- 新幣限價套利 高 高 小 新幣上線初期（限價單與即時單價差大時） 盤前合約套利 低 高 大 有盤前合約且低開/平開時
項目 說明 ------ ------ **積分計算因子** 倉位大小、掛單時長、價格距離盤口 **目標效果** 改善流動性，降低價差 **套利策略** 負成本套利，精確計算價差與資金費率 **BTC 價差** 改善前平均 200+ bps
★ Insight ───────────────────────────────────── 這是一篇實戰經驗分享，核心價值在於： 1. **可驗證的真實數據** - 8個月、2萬筆交易、54.66%勝率 2. **具體可執行的策略** - 止損止盈點位、持倉時間、監控對象都有明確定義 3. **風險管理紀律** - 強調「舔一口就跑」而非追求複利，優先保證現金流 ───────────────────────────────────
本篇文章將引導您使用 Claude Code 構建屬於您自己的交易分析工具。這將賦予交易者們更深入地理解市場數據的能力，從而制定更有效的交易策略，並最終提升交易績效。
**總覽：** 本文整理了關於 Polymarket 自 2020 年至今的全量歷史交易數據（超過 4 億筆交易）的相關資訊。作者 @runes_leo (Leo) 強調，透過深入研究這些數據，才能發掘真正的投資機會。許多基於地址追蹤的策略，經過回測後顯示其價值有限。在 AI 時代，數據分析能力至關重要。
關於 XAU 和 XAG 的費率機制，簡單來說就是： **週末漲了就是正費率** **週末跌了就是負費率**
雖然不接業配，但在越南多年，體會到任何東西都是有價格的，我的堅持也是。BitFuFu 真的是好東西，因此盡力推廣！
★ Insight ───────────────────────────────────── 1. 這篇 CF&GI 深度分析包含極豐富的量化回測數據（144 情境、1008 輸出） 2. 文章結構完整：從週期性主題分析 → 準確度回報率 → 抄底策略 → 逃頂策略 → 總結 3. 核心價值在於將情緒指標與牛熊週期、持倉時間、資產類別三維度交叉分析 ───────────────────────────────────────────
😊 幣圈只做套利5年，有任何關於套利的問題歡迎留言。懂得秒回，不懂的問大哥也得回覆🤭
在鏈上掃幣時，底部 PVP 是無法避免的。當你在底部買入後價格翻倍時，通常會面臨兩難：
## 套利基礎知識（小白篇）第一期 在線錄，講個大概意思。 影片連結 **備註**: 本篇為影片形式的套利基礎教學，適合新手入門。詳細內容請觀看影片。
本文整理 Solana PumpFun 的四種核心盯盤方式，從信息源監控到外盤掃描，涵蓋不同強度與盈虧比的策略選擇。
作者在交易過程中發現一個有趣的現象：每當買入某種幣後，總是會被立刻砸盤。經過查證後才發現，對方是搬磚機器人。
假如買入價為 0.2082,上漲 10% 後價格約為 0.2290,此時止盈部分倉位,同時保留繼續上漲的機會。
分批止盈配合動態止損線調整，是穩健鎖定利潤的重要手段。在預期止盈區域出現時，應嚴格執行既定計劃，避免因貪婪而錯失最佳退出時機。
牛市中不依賴賭博也能穩定賺錢的策略有很多。例如直接觀察價格和交易所公告來執行套利操作。
本清單整理了加密貨幣交易領域值得學習的 KOL 及其核心內容方向，供交易者參考學習：
前兩天看了 @ZLiao3 分析套利的文章，想以歸納的方式，整理自己關於套利/半固定收益的認知，歡迎討論交流。
MEV（Maximal Extractable Value，最大可提取價值）主要分為兩類：
我在剛開始做二級交易的時候也經歷過執著去學「技術分析」的階段,那會兒一直在追求「聖杯」,恨不得把十八般武藝都練會。
Lighter 是基於 ZK L2 技術的去中心化永續期貨交易平台，支援訂單簿交易，提供類似中心化交易所的精確價格設定和交易體驗。
今晚 $SOPH 的搬磚套利出現了三波黃金機會，最終利潤可達 2 萬美元，搬得多的可以賺到 3 萬美元以上，是 Alpha 空投外的額外豬腳飯。
正如我原先說的，這個策略還一直有效，GATE 這次的事件，花 5000U 能盈利幾十萬 U 沒問題。
最近在 Lighter 上進行跨交易所套利實驗，代碼已穩定運行近一週，策略持續調整中，主要目標是找到下單量和每單盈利率的平衡點。
★ Insight ─────────────────────────────────────
就是這個簡單直接的公式讓多少交易大神折戟、早就多少個暴富神話、甚至還給大家貢獻了精彩的盤面攻防戰。
★ Insight ───────────────────────────────────── • 這是一篇關於 Perps DEX 空投策略的深度分析文章，涵蓋市場機會、項目評估、對沖策略 • 原文為簡體中文推文串，需要轉換為繁體並整理成結構化的知識庫文章 • 文章包含大量數據和計算邏輯，需要保持完整性以確保策略的可操作性 ─────────────────────────────────────────────────
你可能覺得標普500每年最多跌個10%-15%已經夠慘了，但現實往往比想像中更猛：
Lead-Lag Arbitrage 是一個經典的跨所套利策略，利用主流交易所（幣安、火幣、OKX）作為價格領先指標，捕捉小所的價格滯後機制。
**1. 溫和市場（無趨勢無波動）** 設置非常小的價差（spread） 薄利多銷策略
我已經將文章整理完成,保留了原文的完整內容和細節,轉為繁體中文,並加上了適當的 markdown 結構。
我已經整理好文章內容，正在等待你批准寫入檔案。這篇文章整理了 8 位交易員在 10 月 2025 年清算行情下的實戰經驗，包含：
我靠這套機構風控，在 10/11 那天撐過了極端行情。分享出來，讓大家檢查自己刷 perp dex 或者交易的策略，也許在未來黑天鵝時逃過爆倉命運。
分析盤口數據，（買 1 賣 1 的變化）決定開倉信號，然後預測下一刻的價格變化。這就是我的刷量腳本的核心邏輯。
今天一起床看到行情持續下跌，我相信大家也不好受。我也有套牢的部位，小夥伴們很清楚我前幾天在 95,000 抄了一筆多單，目前還在找機會進第二筆。
平台 本金門檻 年化收益 積分獎勵 操作難度 特色 ------ --------- --------- --------- --------- ------ **Ethereal** 無限制 27.2% 有 低 最高現金年化 + USDe 基礎利息 **GRVT** 10萬U/帳戶 10% 有 低 本金限制但穩定，週分紅 **VAR** 20萬U (雙帳戶) 50%+ 有 中 退款機制高收益，需每日操作 **Paradex** 無限制
分享一個鏈上監控的埋伏策略，經常用這個策略實現盈利，目前 GMT 截止 26 號買入已經實現盈利 28 個點。
距離上一次迭代頻道列表已經過去 3 個月，隨著很多頻道版主已經自由擺爛（除我），又發現了很多新的頻道以及新的打狗工具。主要分類還是：SOL/ETH 打狗工具 + 聚合頻道推薦，這次會插入一些我看完後覺得受益匪淺的 Meme 心得貼（在最後）。不一定全，但都是我現在在看的/在用的。
工具 用途 ------ ------ 推特 資訊追蹤 Pump 監控 PumpFun 平台 BullX 掃描 Pump 內盤數據 老鷹 查看主網新開盤代幣 GMGN 查看 K 線圖表 Sol 瀏覽器 查詢開發者資金來源
1. **OKX 今年趨於保守** - 上新的敏銳度遠遠不如 Bybit，今年也不如幣安 - 甚至 TON 小遊戲賽道被證偽了，還在上小遊戲 - 但是最近開始嘗試合約上新熱門幣種了，例如 $PUFFER、$MOODENG
下午我就猜到幣安應該還會上一個合約。因為幣安如果當天只有一個合約上新公告的話，一般都是 6-8 點發。下午 4 點上河馬（HIPPO），晚上大概率還有一個。
如果你沒有科技優勢搶到起點，也沒有運氣衝到金狗起點，就去選擇明牌的、回調較大的金狗去做二次入場吃波段。
不同交易所，同一代幣的價差，比如 BTC/USDT 在幣安和 OKX 的價格不同。我們通過一買一賣的方式套利。
Freqtrade 是一個免費開源的加密貨幣交易機器人，使用 Python 編寫。它支援所有主流交易所，可透過 Telegram 或 Web UI 控制。包含回測、繪圖、資金管理工具，以及透過機器學習進行策略優化的功能。
修復了 bug，斐波那契數列止盈大法真的是太適合 Solana，昨天一天，至少有 2 個幣觸發了。
各位好，我整理了一下最近輸出的乾貨，因為最近多了不少新的關注者，所以希望你們有時間都能看看（乾貨也都會放在亮點裡）。如果你認為我的內容對你有所幫助，也請麻煩你幫我轉發，你的支持是我持續輸出的動力。
麥總長篇 Meme 教學第一篇：你在決定衝一個 meme 幣之前，你最最最最最先需要問自己的問題是：這個盤子是什麼盤？是 PVP 盤還是莊盤？這件事是你衝任何 meme 之前一定要回答的問題，如果這都不了解就瞎衝，那你就不可能長期在這場遊戲裡獲勝，所以我把這個當作 Meme 教學長篇連載的第一篇。
這是目前最全的 Hyperliquid 生態工具整理帖。在深度調研了 Hyperliquid 生態後,發現了很多實用工具和網站。
我明白了，工作目錄限制在 x-bookmark-sync。讓我提供完整的 markdown 內容給你，圖片檔案目前在 x-bookmark-sync/ 目錄下，你需要手動將它們移動到正確的位置：
如果可以，我不願意買入 Call，只願意賣出 Put；不願意買入 Put，只願意賣出 Call。這也是為什麼單腿 CALL 和 PUT 只會是我交易的一小部分的原因。因為在賣方下，時間會成為你的朋友；而買方則是大敵。
從 git status 可以看到最新的量化交易文章是 285，所以下一篇應該是 286。讓我整理這篇文章：
作者將原本為 Solana 開發的 BF（Bundle Flashbot）改良算法移植到 Sui 區塊鏈上使用，發現在 Sui 上表現更佳。主要原因是 Sui 生態缺乏像 Jupiter 這樣的通用型聚合交易工具，降低了競爭壓力。
但其實不是，小資金想要做大，或者說來到一級市場，重中之重就是建立自己的交易體系。（我打出這句話的時候有點煩我自己了）這破大道理誰都會講，但沒有什麼人講真實的情況，沒有人會去說到底該如何建立，如何透徹的明晰這個交易體系。
舉個例子，當初我和方程式討論的時候，moodeng 20M 你去看 K 線，估的很精準的，我們玩的多的會有自己的估計方式。但對於參與經驗少的玩家來說，買什麼、哪裡買、買多少、要被洗多久、能不能拿到大反彈都是問題。只能靠個人總結觀察了。
### 1. 部署合約 創建一個智能合約,該合約包含一個方法,可以轉移目標錢包內的代幣並執行 swap 交易。
幣安 Alpha 無磨損刷分教程大集合。現在刷分的教程非常多，以下整理了幾個比較簡單易懂、偏實戰派的內容分享。
Composer Trade MCP 是 Composer 官方提供的 Model Context Protocol (MCP) 伺服器,讓支援 MCP 的 LLM(如 Claude、Cursor)能夠驗證投資想法、執行回測,甚至自動交易多個策略(稱為「symphonies」)並比較其即時表現。
使用邀請碼註冊可享以下福利： 1. 直接升級為 VIP 1 手續費費率 2. 享受 10% 手續費返佣，每 24 小時自動結算一次，在 edgeX 網頁上直接領取。這是在 VIP 1 手續費費率的基礎上返佣，所以實際手續費是 0.013% × 0.9 = 0.0117% 3. 10% 的積分加成
使用新的 forked Python SDK，並加入 requirements.txt 修復了 Partial Filled 關倉時沒有止盈的 bug 因為使用了官方的 Python SDK，原來導出在 csv 裡的交易記錄暫時不支持了
趁著寫 Backpack 的腳本，作者把整個程式碼框架重新寫了一遍，將 Backpack 和 EdgeX 的腳本放在同一個 Repo 裡，以後增加其他交易所也會更加方便。新的腳本在 GitHub 連結中，以後只會更新這個新版本，原來的 EdgeX 腳本會停止更新。
在實測多個 Perp DEX 交易機器人後（用 500U 本金測試，虧損 100U），整理了 Backpack 交易機器人的策略表格和使用經驗。Backpack 本賽季開始不會降權 API 交易量的積分，適合掛機器人刷量。
### 1. BuidlPad 生態代幣 項目：@buidlpad 代幣：$FF、$bard 操作：搞了 10 多個號
自從兩週前開始開源後，目前腳本支援 4 個交易所，在接下來一週內會再增加 2-3 個其他交易所的支援。
1. **基礎做市策略 (Basic Market Making)** 2. **Avellaneda-Stoikov 策略** 3. **庫存管理策略 (Inventory Management)** 4. **跨交易所做市 (Cross-Exchange Market Making)** 5. **純粹做市 + 對沖 (Pure Market Making + Hedging)**
好的，讓我直接整理這篇文章。根據內容分析，這是一篇關於山寨幣軋空策略的技術文章，應該歸類到 quant-trading 分類。
為以太坊通縮做出了巨大貢獻的 XEN，如今堆砌了讓人眼花繚亂的新產品，同時旱地拔蔥式的拉盤也吸引了不少新人的注意力。
由於我無法直接訪問該 GitMind 連結的內容（需要權限），我無法為你整理文章。
這波大小寫 Neiro / NEIRO 交易，最終結果是大寫虧損，後來靠小寫賺回，目前已實現獲利 7000u，大約 2.86 倍（小寫賺的 / 大寫虧的）。
前幾天跟 @FC_0X0 FC 老闆討論 meme 的 Space 文字版，主要就是一步步拆解莊盤的。大家錯過 Space 的歡迎看一下精簡版，感謝 FC 老闆邀請，歡迎老闆多帶些巨鯨進場一起把蛋糕做大。
作者指出當前社群存在一種「等待被動餵養資訊」的現象。他強調了主動獲取資訊的重要性，並提醒讀者應該自己翻閱歷史內容，而不是等待別人重複推送。
昨天凌晨 5 點準備睡覺，結果川普幣二次探頂以後，鏈上發生大規模拋售，我壓根不知道發生了什麼。直到群裡有人開始喊川普老婆發幣了，我當時還沒弄明白這裡面的邏輯，但是我看見 DEX 和 CEX 的價格差距非常誇張。
2025年4月8日至4月14日期間，Bybit ZEC/USDT 合約的指數價格出現異常波動，涉及幣安(Binance)交易所價格源的多次自動剔除與重入，以及平台的人工參數調整。
麥總 @Michael_Liu93 這篇寫得真的很好,看完讓我想起了很多次被莊支配的恐懼😇。借這個機會說說我的一些思路,大家可以參考一下。
跨鏈套利麻了。最近幣安新上的 $Haedal 和 $Milk 都是跨鏈幣,又接入了最大流動性場所 Binance。我想說的是,TGE 頭一個小時,是搬磚黨的狂歡,價差巨大。
今天 16:00 的時候，Binance 的 ALPACA 開始爆拉，Gate 的 ALPACA 開始暴跌，差價一度來到了 220%。很多人問為什麼可以預測價差會發散來盈利，開個貼解釋一下。
今晚花了小 20 刀把錢包端的 Alpha Pair 都測了一遍，參數參考了傑尼的策略。
純交易新手 + 0 程式碼經驗研究搬磚套利，看了很多大佬（@rnmumu3 @zhamomo666 @lnkybtc）的過往帖子後，想著大幹一場。以下是我的四次失敗經歷與教訓總結。
論文《Cross-Chain Arbitrage: The Next Frontier of MEV in Decentralized Finance》調研統計了 DEX 上跨鏈套利的市場格局，對套利玩家在資金處置、橋的選擇等方面的權衡取捨可能有啟發。
OKX 推出的盤前永續合約為 $XPL 提供了獨特的套利機會。由於 $XPL 在 Hyperliquid 上遭遇狙擊狙殺套保事件，導致 Hyperliquid 與 OKX 之間存在巨大價差，為二段交易創造了條件。
昨天的行情刺激到極點。最開始看到 BTC 跌到 $117,000，當時人還躺在床上刷手機。過了一會兒，警報又響了——BTC 跌到了 $114,000。立馬去看推特,發現川普宣布對中國實施 100% 關稅反制。心想：完了，今晚不太平。正準備繼續睡的時候，再看一眼，BTC 已經跌破了 11 萬。
AIA 開放 CEX 提幣後，DEX 與 CEX 之間被阻隔的流動性瞬間打通，產生高達 8-9% 的正價差套利機會。作者在價差約 6% 時果斷進場搬磚，成功把握流動性回流的紅利。
就去看了一下各個平台的價格和流動性，結果，這價差大到嚇人，按照年化算，能有 1000% 😳
寫在文前，當時 Hyperliquid 的 Gold 報價在 $5291 左右，寫到這裡時，價差基本已經被市場吃完了。
我們持單的期權是 7-21 天，平均持單時間是 11 天，共 66 根四小時 K 棒。
Upbit 上線 $CKB 後出現水位不足問題，這是一個典型的 CEX 流動性管理案例，類似於銀行擠兌，最終導致每個交易所的價格不一樣。
這是動物園社區的交易 BOT 開源專案。在動物園初始建設的時候，開發者思考如何搭建一個基礎設施讓所有人收益，同時擴大影響力，拉盤幣價。
最近新上幣安的 $THE 代幣，從鏈上到現在已經上漲了幾十倍。這個專案採用 ve(3,3) 模型（類似 $VELODROME），共有三種代幣：
**關注錢包**：0x9aFd4aB181946CDEde0142054c6ABcB5D4E69d82
**CVD（累計成交量增量）一直上漲**：主動買單 > 主動賣單 **費率持續向上**：多頭相對於空頭數量增加 **持倉量增加**：總合約數量增加
剛才 $OM 在 CEX 和 DEX 出現了短暫價差，發現時 CEX 已經跌到 2 美元，但鏈上仍是 4 美元。
和預期的一樣，這個 DEX 名下所有 pool 的報價都沒人在監聽，因為有一定技術門檻。今天幣價波動一下子打亂了價格錨，到處都是利潤空間。
在預測市場中，主動吃單交易者更可能擁有資訊優勢，以至於願意付出買賣價差快速進入持倉。相反的，掛單方通常不知道市場流動方向而把限價單放在訂單簿上。
Binance 宣布下架 ALPACA → 所有合約倉位必須按照指數價清算 Gate 沒有宣布 → 市場還在自由交易，情緒驅動價格
你真的懂高頻交易和交易速度，為什麼那麼重要嗎？ 為什麼要量化？ 如果市場還存在無風險的機會，而且能搶到，那還需要量化嗎？
從這裡開始理解了 IM（初始保證金）、MM（維持保證金）、強平爆倉底層操作，風險準備金用途。
昨天 LayerZero 宣布要併購 Stargate，消息一出帶動高達 30% 幣價波動。這個併購案從籌碼面到基本面都出現了交易和套利機會。
配對交易（Pairs Trading）和統計套利（Stat Arb）中，大多數人會嘗試相關性分析，但往往誤解了其真正意義。
空投數量普遍反映只有預期的30%左右，社區很憤怒。事後證明項目方出爾反爾，原定的7%空投實際上只有2%。
1. 打開 6551 的 Telegram 監控面板：https://t.co/ORZAUo8gji 2. 添加要監控的新聞源頻道，設置好分組 3. 等待推送
**時間**: 5:42 - 5:52 左右，底價 0.66 USDT = 1 USDe
針對 FDV 大於 5000 萬的幣種，對比各個 CEX 的價格，當差價高於 5% 時發出告警通知。
這個 SLERF 一開始我們看是垃圾。真得感謝 @dotyyds1234 龍王眼光毒辣。
標記價格是一個綜合指數，由指數價格（各大現貨交易所的加權平均價）和資金費率基差共同構成，以避免單一交易所的價格波動導致不必要的強制平倉。
很多人學交易，第一件事就是把圖表搞得五顏六色，線畫得比蜘蛛網還密，然後盯著 1 分鐘 K 線，心跳跟著價格上上下下。這不叫交易，叫看盤自慰。
開發了一個 Variational 套利網格前端腳本，目前仍在測試階段處理一些問題。
每個人都知道市場總是往「阻力最小」的方向走，但在高頻中，這種「阻力」反而是最難描述的。
朋友圈裡那種「AI昨天幫我賺了3000刀」的截圖，只要你如果不小心點進去，最後通常只有兩條路：要麼他在賣某種神奇的私教課，要麼他在兜售一款包裝得很簡陋的GPT套殼工具。
2024 年初，一位匿名開發者 @defiance_cr 在 Polymarket 上建立了一個造市機器人。起始資金：$10,000。巔峰時期，每天賺 $700-800，年化報酬率約 2,700%。當時他是整個平台上僅有的「3-4 個認真的流動性提供者」之一。他對競爭環境的描述：「與傳統加密市場相比極度不發達——主要是個人交易者在點擊按鈕。」
這條路就像電玩遊戲的關卡，你無法跳關。每個概念都建立在前一個概念之上。但如果你投入真正的努力——不是看那些無聊的 YouTube 金融影片浪費時間，而是真正的問題解決工作——你可以在大約 18 個月內從零基礎成為專業人士。
剛發完這個帖子有朋友私信問我枯坐盯鏈到底該幹嘛?感覺很沒用,也不知道自己該看什麼東西。這裡多補充一句,推薦大家去養成一個習慣,看每天的市場和推上的資訊都習慣性的去多想一層,不要光看到資訊看完了就看完了,然後意識到:唉,又錯過了一個機會。
本文教學如何開發一個 Pump.fun 狙擊機器人，在 Solana 鏈上進行極致的 PvP 交易。主要實作內容包括：
通過監控長期積累下來的內幕地址，發現他內盤買入了 Bertie。這使得在外面旅遊的我看到監控訊息來了，就想去打開研究一下。
ABOT 即將關門,雖然只用了兩三個月但還是挺難受的。作者主要使用手機打狗,所以影響相對不大。以下推薦一些各鏈相對好用的工具。
昨天 Solana Meme 代幣 $BAN 暴力反彈 60%，市值一度回到 4000 萬美金。
@Wilsonchen1101 @Stoiiic @thecryptoskanda @Michael_Liu93 @timotimoqi
鏈上很熱鬧，今天百倍，明天某幣 rug；推上也很熱鬧，有人 pvp，有人建設，有人求金狗。
1. **Overall Liq** - 觀察整體市場流動性 2. **Liq** - 觀察特定幣種流動性 3. **Accumulated Overall Liq** - 整體市場流動性累積指標 4. **Accumulated Liq** - 特定幣種流動性累積指標
如果你只關注中文圈，那註定大多是群友 PVP。以下是值得關注的英文 Meme 幣圈 KOL：
hyperliquid 發了 40 億美元，舉例來說有個 48k 分的大佬玩了 5 億 u 交易量合約，虧了 36 萬 u，居然能給價值 360 萬 u 的空投？你敢信。呃，結果他沒簽名……沒吃上。
如圖所示，設置篩選條件： 開始時間：2024-12-31 06:00 結束時間：2025-01-25 00:00
作者因私訊詢問過多，統一回答關於 Solana 跟單流的常見問題，並分享自己的實戰經驗。作者本人 30 顆 SOL 起步，三個月打到 600 顆左右；另有學弟 10 顆 SOL 起步，一個半月速通至 1400 顆 SOL（A8）。
**案例代幣**：$tsochke CA：4mbdysBik3jmzD7mt6FGPDsMxnYcxExSQRFjPucdpump
### Tip 成本 Buy Tip：0.02 SOL Sell Tip：0.02 SOL **總 Tip 成本**：0.04 SOL
今天的 $trump 我是在群裡先看到，10:13 上線 Moonshot，我 10:15 才注意到監控，然後就轉發到了電報頻道，編輯好文字、圖片後就 10:20 了。要不是看到 Moonshot 的監控，估計我也會錯過。
**頻道名稱**: Heathcliff tracked wallets **鏈**: Solana **平台**: Chain.fm **頻道連結**: https://chain.fm/heathcliff/solana
要捕捉 Solana 上的 Meme 幣機會,第一步是即時監控鏈上數據。這份 Solana 交易監控代碼主要用於監測 **Jupiter DEX** 和 **Raydium AMM** 上的大額交易（超過 50 SOL）,並記錄**代幣交換（Swap）資訊**到本地 SQLite 資料庫。
**收益**: +604 顆 $SOL **跟單流成長**: 30 ➡︎ 1000 $SOL ✅
本次測試燒 1200U 手續費，進行全網最完整的跟單 BOT 速度實測。所有詳細紀錄包含每筆 tx 與各家 Bot 設定截圖都在 Notion Page 中。
在 Hyperliquid 進行複製交易跟單第 11 天，分享一個勝率 91% 的聰明錢地址。
資金費率（Funding Rate）是永續合約市場中，多空雙方定期支付的費用。當費率為正時，多方向空方支付；當費率為負時，空方向多方支付。
Solana 已然五年，其中 Jito（Solana 上 MEV 基礎設施龍頭）的發展不足 3 年，但市佔率飛速從最初的 15% 發展到如今的 95%，可以說，大多數的 Solana 上的 Meme 買賣交易，都得經過他！
6551Dex (@6551Dex) 是一個支援 SOL 和 BSC 鏈的去中心化交易平台，專注於提供快速交易、AI 分析和智能監控功能。
這是一個開源的自動化爬蟲腳本，可以訪問 GMGN.ai 網站並獲取 Solana 錢包的勝率統計和交易記錄。只要輸入錢包地址就可以爬出統計資料（勝率、交易次數）和交易紀錄，也可以一次爬多個錢包地址的資料。
量化交易，對交易小白一直都是個神秘的領域，一直想深入學習又各種緣由沒深入（主要不是自己擅長賺錢的領域），也是在多次研究後了解到 Hummingbot，又找尋到由 dolm 組建的中文社群，跟過一期培訓（純湊數，幾乎沒聽課），也算接觸了量化交易，始終是含苞待放的新手而已。
Alpha.DOG 是專為幣安 Alpha 交易員設計的 BSC 交易分析工具，提供每日積分查看和交易損耗追蹤功能。新版本支援批量地址管理和備註功能。
**查詢交易量**：監控特定地址的 USDT 交易量 **添加地址**：可批量添加需要監控的地址 **交易數據標記**： - B: 購買 - S: 賣出 - F: 磨損 - N: 下一級差額 - Alpha: 雙倍積分
#### Python 基礎 **基本語法**：數據類型、條件判斷、循環、函數定義 **第三方庫**：NumPy（數值計算）、Pandas（數據處理）、Matplotlib（數據可視化） **推薦資源**： - Python 官方教學（全球最權威） - B 站免費視頻課程（適合中文學習者）
如果你覺得為什麼你在 OKX 單子常常會比 Binance 單子先爆倉？又或者你在 Binance 的單子比 OKX 的單子賺得少？又或者 OKX（的舊算法）為什麼遲遲不上新的合約交易對，是不想幹了嘛？那這篇文章將會解決你的困惑。
今天和群友複盤了一下 $M 的走勢，發現又是一個控制現貨吃合約的典型案例。這種操作手法在 $TRB 等幣種上已經被老前輩們玩得很熟練了。
詳細學習永續合約的規則後發現，以前的理解很淺，沒意識到永續合約本質上是**訂單簿機制**。
相信很多新手朋友在期權市場,最令人困惑、最讓人抓狂的情況就是:明明猜對方向了,卻還是虧錢。
最近 perp dex 非常 fomo，噪音太多了，整理了一些相關資訊供參考，包括 TGE 時間、積分規則、費率、特點等：
我在押注完 hype、edgex 後，一直在尋找我心中最理想的 perp 競爭者，作為我下一個重點押注的項目，感謝老天爺，我找到了 Extended。
今天來介紹一個關於 @Lighter_xyz 由 @0xJaehaerys 製作的新網站：https://lighter.gelora.study
昨天李平 @liping007 發推解釋為什麼支持 Meme Rush 版重生被罵的事，在文章裡貼出了錢包的歷史記錄（如下圖），我們如何根據此歷史記錄找出他的錢包地址呢?
一兩天的工夫，已經有好幾個推友公開分享，把我 2020 年 5 月～2025 年 11 月，長達 5 年半、每天不間斷的交易數據，扒了底朝天。
交易者 @Dex_Jiufeite 分享了在 Variational.io 平台上進行**多幣種持倉積分農耕**的初步測試結果。策略特點如下：
作者發布了來自 Polymarket 的完整訂單簿數據轉儲（data dump）。
我看到很多關於這些市場的低質量文章，所以我想分享一些見解。我在這些市場上仍然有相當大的交易量，雖然相比 3 個月前的輝煌時期我已經有點退步了，但我對這些市場的了解足以提供一些入門指南。
1. **不要去翻 Kol 的信息**：看的越多，心裡就越亂，這個也按頭擼，那個也按腳做，到最後毛都沒擼到。 2. **只盯著一個最有價值、信息含量最高的地方**：去一個個新項目研究，保證你得到的信息是一手的，而不是 Kol 的三手信息！ 3. **關注 Foresightnews 兩個板塊**： - 第一：空投板塊 - 第二：潛在空投板塊 - 不夠還可以加 RootData 的熱門板塊，用這幾個就可以看到最新的空投消息，然後自己過濾，
這是一篇關於使用 GMGN 工具進行 Solana Memecoin 全鏈交易的入門教學。原作者分享了來自 @xixikawaii 的詳細教學連結，並評價其教學非常詳細，幾乎是手把手教學等級。
在確定性單邊行情中，如何最大化收益?以狗狗幣 $DOGE 為例，假設未來幾個月市場持續走高，狗狗幣在沒有超過 33% 回撤的前提下，從目前 $0.20 回到前高 $0.58（上漲 +190%）。
服了自己守著這麼大的密碼庫還去別人那裡翻教程，來吧來吧分享給大家，新手小白看過來👀
我嚴重懷疑這個事是內幕哇！😭今晚幣安公告上線 $ACT，幣價瞬間飆升 10 倍+
1. 先提幣到任一 EVM 鏈（如以太坊、BSC 等） 2. 使用 Portal Bridge 的 USDC 橋接功能跨到 Solana 3. 整個流程約 10 多分鐘完成
做幣安現貨量化服務時，如果對速度有要求，可以優先考慮將伺服器放在 AWS 東京的 **Zone C**。
因為一個大熱地址後面往往跟著幾十個地址在跟。例如這個錢包在 100k 的位置買入，隨著跟單 bot 的陸續進入，你會發現你買入的位置和你跟單的地址買入的位置差價非常大。
許多人會因為「價格便宜」而進場，但當走勢轉弱時又選擇出場，這種看似矛盾衝突的行為，背後其實代表著一個深層邏輯問題——我們到底在依靠什麼做決策？價格，還是走勢？
1. **量化金融播客**：隨時隨地學量化 2. **Quantopian 量化分析 56 講**：最專業的入門教程 3. **Quantopian 量化分析實戰**：由淺入深實踐，完成後不愁 offer
OKX Boost LINEA X Launch 第一期收益：1 積分 64U，收益非常高。本文分享實測的兩種低成本、高效率刷積分策略，最大優勢是**成本更低且不用防女巫**。
Meteora 官方 API 接口有一個大盤數據，包含了 TVL、交易量、歷史總手續費。
★ Insight ───────────────────────────────────── 這是一篇深度的區間交易教學，作者從市場結構理論到實戰執行都有完整說明 文章包含大量圖表引用（picture 1-17），需要保留這些索引以維持內容完整性 重點在於「流動性獵殺」(Liquidity Hunt) 和「偏差」(Deviation) 的執行策略 ────────────────────────────────────────────
★ Insight ───────────────────────────────────── 1. **流動性插針回歸策略**：這是一種專門利用小型交易所深度不足、價格容易劇烈波動的特性，透過捕捉極端價格插針後的回歸來獲利的策略 2. **市價平倉的代價**：散戶使用市價單平倉會產生滑價損失，而做市商則透過提供流動性賺取價差、手續費返還和回歸利潤 3. **市場微觀結構**：這種策略的核心在於理解 order book 的動態變化，以
許多功能應該使用 Websocket 來實作，但由於網路連線不穩定，Websocket 連線經常出現異常，因此不得不優先支援 API 方式。這導致 API 調用次數過多，頻繁觸碰到交易所的流量限制。
市價推出區間的資金和掛單的也可以是一個人，這樣左手倒右手推盤只浪費點市價手續費而已。
項目 說明 ------ ------ **TGE 時間** 預計 1 月底 **OTC 價格** 0.2U/分 **核心策略** 對沖持倉為主 + 交易刷量輔助 **持倉效率** 山寨幣 > BTC/ETH（約 5 倍以上） **衰減周期** 每 5 天效率減半，需定期換血 **刷量磨損** 理論萬 0.1，RPI 機制可降至萬 0.05
以下是關於如何使用 Dune Dashboards 提升你的交易優勢的所有必備知識。
根據我從頁面上看到的資訊，這個 Google 文件標題是「撸毛&撸毛方案101」，但因為需要登入權限和下載限制，我無法直接取得完整內容。
說一下用 1 萬賺到 5000 萬退網的「半木夏」，現在用的交易策略。這是一種對週期、流動性、技術分析綜合考慮的完整策略，各位可以做個參考。
昨晚在鏈上突然出現一個叫 RALLY 的土狗幣，沒有任何資訊，但一直有好幾 E 的大單持續買入。
$GOAT 市值已經突破3億美元，AI發幣都起飛了，Meme賽道熱度不能忽視！「Memecoin Super Cycle」或許不再是口嗨...
$GOAT 代幣鏈上一小時成交量高達 20M（2000 萬美元），這個成交量數據非常驚人。
幣安 $THE 與 OKX 三巨頭交易所在拉盤策略上的對比：交易所需要親自下場拉盤，否則即使在牛市中也會像熊市一樣表現低迷。
**時段**: 凌晨 4~5 點（UTC+8） **類型**: 金狗（高潛力 memecoin） **建議**: 保持清醒監控盤面
## MEV 的定義 @yzilabs 最近寫了一篇關於 MEV 的文章，內容足以讓人頭暈目眩。 我也想試試聊一聊我眼裡的 MEV，看我能不能把人頭搞暈。 **MEV 是什麼？** 我下個定義：「向礦工行賄，試圖使其按照要求出塊。」 ## 延伸閱讀 原推文提到的 @yzilabs 文章（連結已失效）
昨天 X 佬宣布退圈，X 佬也是小本金打上億的半神，川沐系列更新完後如果大家想看 X 佬，評論區扣個 1⃣️
推薦關注隱藏的鏈上高手薯條哥 @0xCryptoFries，莊家的鏈上動作在他面前就是透明的，還經常出案例教學手把手教你。唯一的小問題是頭像有點幼稚。
這兩張圖片都是 X Spaces 的截圖，不是教學步驟的圖片。看來原推文中應該還有其他圖片包含詳細的操作步驟，但目前只能從推文文字內容來整理。
Deribit 和 Signalplus 在 7 月 7 日推薦了一組「買入看漲期權蝶式價差組合」。
剝頭皮交易是一種超短線交易策略，通過在極短時間內（幾秒到幾分鐘）頻繁進出市場，賺取極小的價格波動或價差來獲利。
鮮少有人知道做市商（MM）操控的不是合約的價格，而是合約的未平倉量（OI，Open Interest）。
## 量化交易入門學習路線圖 適合小白入門的量化學習路線圖：
《交易與交易所》一書中的圖 8.1 非常具有啟發性。該圖展示了市場內所有交易者的類型，並在每一個類型交易者的專題章節中詳細介紹了：
此報告為 2024 年第四季度的跨鏈互操作性板塊對標財務模型研究。跨鏈互操作性板塊在 2024 年備受關注，主因是板塊「三巨頭」中 LayerZero 和 Wormhole 均在 24'Q2 發幣 (TGE)。同時隨著區塊鏈碎片化 (Fragmentation) 和各鏈項目蓬勃發展、各有千秋，互操作性引申的流動性和開發資源簡化現今都顯得格外切題。
一直在構思這篇文章,正好趁著二級回調,鏈上降溫,把這篇手冊補充完整。行情不好的時候最重要的就是枯坐,枯坐不是對著電腦屏幕和手機搁那刷抖音、看 K 線。情緒最 FOMO 的時候沒時間學習,現在是拉開差距的最佳時間段。
今天阿根廷總統發幣 $LIBRA，Dev 利用投資者對於 LP 不敏感，組單邊流動性進行出貨。前段時間也有 ZachXBT 將手中的代幣組 LP，利用 LP 在上漲的過程中進行出貨。在捕捉金狗的過程中，知道 Dev 的 LP 範圍也是一個不可或缺的知識點。
時隔 1 年的合約系列第 2 期：以 $RARE 為例拆解 Binance、OKX 合約計算方案——資金費率≠借貸利率，現貨成交價、指數價格、標記價格又是什麼關係？如何識別轋空 Short Squeeze 和幌騙 Spoofing？
本文介紹如何使用 Dune 追蹤 Jupiter 限價單，透過分析鏈上數據找出莊家吸籌動向、判斷支撐位與阻力位。作者製作了專門的 Dune Dashboard，可以快速查找過去一段時間內透過 Jupiter 限價單功能買入某個代幣的地址、持幣百分比，以及該代幣的限價單掛單價格分佈。
繼上一篇短線操作的基本核心與觀察，有人詢問關於更細部的實際操作方式。這邊推薦 Coinglass 上面的**視覺篩選器**，可以很直觀看出目前各種幣種的合約狀況。
目前 Binance Alpha 流動池最低的手續費是 1/10000，理論上做一次買入、賣出的交互最低損耗是萬二。但因為買入賣出的時間不一樣導致會有價格波動，實際刷分損耗常常在千分之一以上。
我已經為你整理好這篇文章，編號為 187-fast-limit-order-book-implementation.md，放在 quant-trading/ 目錄下。
市場時價分析（Market Profile）是最能提供交易優勢的工具之一。本文提供基礎知識，幫助你學會如何閱讀市場時價圖表，為日後更複雜的應用打下基礎。
大多數交易員都隱約知道 AI 正在變得更強大。他們看過 ChatGPT 的炒作，也許還用它寫過一兩個 Pine Script。但很少人真正思考過這對他們日常操作的意義。
入金時，如果選擇 POL 鏈的 usdc.e，可以避免大約 0.06% 的損耗手續費。
每個章節都建立在前一章的基礎上。跳過某部分，數學就不會有意義。按順序閱讀，到最後你將擁有堆疊中每一層的可執行程式碼。
對於主力控盤率高、喜歡在交易所進行「積極」市值管理的幣種，觀察合約和現貨的交易數據通常比技術分析更有效。
本文整理了炒 Meme 幣必備的 45 個工具，涵蓋基礎設施、鏈上數據分析、發幣平台、安全檢測和 Telegram 機器人等多個類別。
如果價格在短時間內快速拉升並伴隨高換手率，很可能是主力在拉高過程中逐步派發籌碼。此時主力利用市場情緒和追高資金,將籌碼高位賣給追漲的散戶。
查看某個幣種的所有 KOL Call 單時間點 對照每個時間點對應的價格 回溯所有 KOL 在各個價格點發表的內容
BTC 鏈上數據分析師，BTC 價格突破 10 萬美元時，最早判斷見頂的分析師之一。
**指標 1：正常拉盤階段** 跟隨價格的上漲，合約持倉的名義價值跟持倉量保持一致持續貼合增長
我發現很多人不會用這個網站,如果你看我的截圖,可以發現當時篩選出來的 $Moodeng,兩天時間翻倍了,剛好在啟動的當天!
當我們透過交易所 API 進行程式交易時，可以夾帶不同的參數，包括幣種、價格、訂單種類等。其中有一個欄位就可以填入 **broker id**。
繼交易員 Eugene 和方程式新聞創始人 Vida 之後，又一個「牛市進度條告急」的信號出現了。
有讀者說不太容易找到《合約算法鎌刀》系列的文章合集，這裡寫了一個閱讀導覽（附上連結），給有需要的朋友看看。
CEX 一直是好生意,CEX 的代幣一直是金鏟子,而今天還有機會在原有市場格局裡,殺出一條血路的標的,少之又少。把合規放在第一位,繼承了 FTX 衣缽的 Backpack 肯定算一個。
很抱歉，這個連結指向的是 **X Spaces 語音直播錄音**，而不是文字內容。從瀏覽器擷取的資訊顯示：
Fragmetric 臨近 TGE，旗艦產品是 FragSOL 和 FragBTC。在不持有 BTC/SOL 頭寸的情況下，透過借貸交互可賺取多平台積分，基本屬於白嫖策略。
根據我抓取到的資訊，這是一個 X Spaces 語音空間，屬於錄音內容，無法直接獲取文字稿。以下是我整理的基本資訊：